basel2早還是95、96修正案早
解析是將兩種不同的模型結(jié)合起來(lái)是一種較弱的做法，B選項(xiàng)又沒(méi)說(shuō)結(jié)合，不是只是闡述了兩個(gè)模型分別的作用嗎
一個(gè)是股價(jià)下跌，預(yù)期回報(bào)率上升，另一個(gè)是股價(jià)下跌，發(fā)生損失，回報(bào)減少，兩個(gè)return怎么區(qū)分呢？我看題目都是直接給return啊
老師，D選項(xiàng)為啥不對(duì)
所以說(shuō)IRC是SRC的拓展嗎？在SRC的基礎(chǔ)上加上了對(duì)信用評(píng)級(jí)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)的考慮以及采用1年99.9%的VaR，然后CRC是IRC的基礎(chǔ)上加入了對(duì)證券化的考慮，可以這樣理解嘛
加成本減收益，不就應(yīng)該除以收益嗎，這里是乘（1+R）的T次方
這里不是加收益嗎，為什么變成加成本減收益了，那個(gè)F0（1+Q）的T次方是怎么來(lái)的？
為什么Long future的delta是e^rt
為什么期權(quán)距離到期日越久，期權(quán)delta變動(dòng)幅度越小
能總結(jié)下非參數(shù)法的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)嗎？
有離散收益和有收益率的區(qū)別
這一部分都沒(méi)理解
利率對(duì)看跌期權(quán)的價(jià)格有什么影響
均衡模型可以對(duì)債券和互換進(jìn)行相對(duì)估值；無(wú)套利模型可以對(duì)衍生品進(jìn)行估值和對(duì)沖。Vasicek屬于均衡模型為什么能進(jìn)行對(duì)沖
第12題B與D錯(cuò)在哪
金程問(wèn)答