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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師好，為什么這道題算Vt(swap)=PVt(Equity)-PVt(floating) 當(dāng)t=90時，這兒的PVt(floating)，f1不用+1呢？
F分布查表的時候 n1和n2是自由度嗎？就是說如果數(shù)據(jù)1和2都分別為10組的話，那么n1=n2=9，是這樣理解吧
這個F檢驗的自由度不太懂。n-1，n-2？n是什么??？不太懂下面那個k，n-k-1怎么來的… 兩個自由度怎么查表??？
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗中，為什么通過F檢驗就能證明b1b2b3b4...不同時等于零。前面說了F檢驗用來檢驗兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗證關(guān)系了呢？
我覺得這里講的有點問題。par bond即平價債券，其價格等于面值，也就是說未來現(xiàn)金流經(jīng)市場折現(xiàn)率折現(xiàn)后，等于面值。假設(shè)par bond一年期，每季度按照季度初libor決定本季度利息支出，即f
后面的浮動利率折現(xiàn)出t=1時刻的swap rate1. 然后再將未來現(xiàn)金流用 swap rate1折算到t=1時刻,兩者軋差計算出估值對吧? 但為什么未來的 f1,f2,f3,f4都一樣,計算出來兩個時間點的 swap rate不一樣呢?
這道題按理說不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺得答案有問題
rate是f(1,1)嗎？ 那么assignment2的意思是S2小于f(1,1)嗎？ 那S1<S2<f(1,1)也不一定說明bond被低估吧 這題比較關(guān)鍵，涉及好幾個核心知識點 還請老師詳細答疑噢，謝謝
老師，這個基差我真的是理解不了，怎么有辦法讓我理解呢？我知道我將來要賣資產(chǎn)，所以我簽訂了一個空頭，以約定期貨價格賣出，我特別不明白到t2時候為什么我要以S2賣出，為什么不以約定的F2賣出，還有我
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個
這個方法很模糊,就是按照老師之前說的那個方法,我都已經(jīng)知道了即期利率 S1,S2,S3,為什么還要計算遠期利率f1,f2,f3呢... 直接左邊等于 1,然后按照直接那個公式也可以算了吧? 按照這個
老師 IRR計算器是在哪里講來著？具體章節(jié)可以的話麻煩告我下 這道題 我CF0=1000，co1=-3140，F01=4400，F02=1000 cpt irr后是5.98 為什么錯了呀 另外這個C01是什么啊 計算器前面學(xué)過后面有點忘了 麻煩老師幫忙打字一下啊 謝謝了
金程問答