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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在學(xué)習(xí)的金融數(shù)學(xué)中。這個連續(xù)均勻分布的概率密度函數(shù)。為什么a《x〈b時 f（x）=1/b-a。
BP test 的卡方檢驗統(tǒng)計量, 是大于關(guān)鍵值拒絕原假設(shè)? 和t , F一樣嗎? 謝謝!
老師 我做習(xí)題的時候又F-statistic 的value 是用 RSS/SSE算出來的 請問RSS/SSE 表示什么呢？
請問老師，這題題干問的是什么意思？答案又是什么意思？為什么signif.F值就是P-value?
老師，這里持有GBP，就擔(dān)心GBP下跌。此時F=12.6550>12.4610，表明GBP升值，從這個角度看應(yīng)該不對沖??？
這里的roll yield和2級另類里面的roll return 有什么不同。我記得roll return的公式是（s-F）/s的
這里不是加收益嗎，為什么變成加成本減收益了，那個F0（1+Q）的T次方是怎么來的？
老師好，這個題目我還有不明白的地方，為什么可以用遠(yuǎn)期利率去計算含權(quán)債券的PV？用f（n，1）的遠(yuǎn)期利率計算回倒的每一期的價值應(yīng)該是個平均值吧，但是如果是在利率二叉樹上面，有些節(jié)點達(dá)到行權(quán)條件，有些
這里【1-sin（a＋b）】如果是等于0，那么f（x）就是>=0，前面證了一個fx=0，還能說明它有根嗎
請問5-7和5-10這兩個f test有什么區(qū)別嗎？感覺太不一樣了？謝謝老師
老師好，為什么這里最后要除以一個F0啊，他們兩不應(yīng)該是直接相等嗎
老師，我有一點困惑。比如我們通常在算statistic 像是t statistic 或 f statistic，這個statistic的含義是什么意思呢？
B和C如何區(qū)分？什么是test什么是estimate？ 我知道關(guān)于F和t檢驗?zāi)蔷湓掑e了但是我BC選不出來。
F2要增加敏感性是因為都是負(fù)數(shù)方向一致嗎？如何判斷是要增加還是降低敏感性？
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