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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
25題n能mmama?f麻煩llalaolao?slao?shlao?shi老師zzhzhozhonzhongzhong?wzhong?wezhong?wen中文jjijiejie?djie?du
應(yīng)該怎么理解？題目中對(duì)這個(gè)條件的用法說不通啊。。。 此外，如果用老師上課講的公式：N=[(Dt - Dp)/Df] * (P$/f$)，其中Df=Dcto/CFcto，結(jié)合這個(gè)futures contract size的條件，公式中f$這個(gè)變量應(yīng)該取多少？
老師，第9題問F統(tǒng)計(jì)量是多少。我想問1.單元回歸斜率的自由度=殘差項(xiàng)的自由度=n-2 這句話是什么意思 2.但是F檢驗(yàn)不是對(duì)整體進(jìn)行檢驗(yàn)的嗎？為什么這里只說了一個(gè)斜率等于0然后就可以直接用msr/mse算？就是我認(rèn)為這個(gè)假設(shè)“斜率等于0”是有問題的
rate是f(1,1)嗎？ 那么assignment2的意思是S2小于f(1,1)嗎？ 那S1<S2<f(1,1)也不一定說明bond被低估吧 這題比較關(guān)鍵，涉及好幾個(gè)核心知識(shí)點(diǎn) 還請(qǐng)老師詳細(xì)答疑噢，謝謝
老師，這個(gè)基差我真的是理解不了，怎么有辦法讓我理解呢？我知道我將來要賣資產(chǎn)，所以我簽訂了一個(gè)空頭，以約定期貨價(jià)格賣出，我特別不明白到t2時(shí)候?yàn)槭裁次乙許2賣出，為什么不以約定的F2賣出，還有我
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時(shí)，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個(gè)
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時(shí)，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個(gè)
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時(shí)，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個(gè)
這個(gè)方法很模糊,就是按照老師之前說的那個(gè)方法,我都已經(jīng)知道了即期利率 S1,S2,S3,為什么還要計(jì)算遠(yuǎn)期利率f1,f2,f3呢... 直接左邊等于 1,然后按照直接那個(gè)公式也可以算了吧? 按照這個(gè)
老師 IRR計(jì)算器是在哪里講來著？具體章節(jié)可以的話麻煩告我下 這道題 我CF0=1000，co1=-3140，F01=4400，F02=1000 cpt irr后是5.98 為什么錯(cuò)了呀 另外這個(gè)C01是什么啊 計(jì)算器前面學(xué)過后面有點(diǎn)忘了 麻煩老師幫忙打字一下啊 謝謝了
為什么期貨價(jià)值偏高，現(xiàn)貨價(jià)值就偏低；現(xiàn)貨價(jià)值偏高，期貨價(jià)值就偏低？F=S*(1＋R)^t這個(gè)公式中，F、S正相關(guān)，一個(gè)增長(zhǎng)，另一個(gè)也增長(zhǎng)，一個(gè)下降，另一個(gè)也下降不是么？borrow usd啥意思，借入還是借出？
練習(xí)題第一題，為什么forward discount = > 答案c不對(duì)呢。我比較在意的點(diǎn)是 (F-S) / S = (r_pricing - r_base) / (1 + r_base
金程問答