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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 F(3.7)=(-0.525) 這是為什麼啊 是因?yàn)橐鰳?biāo)準(zhǔn)化嗎 我沒(méi)明白 怎麼跑出一個(gè)負(fù)號(hào)
老師好，能在介紹一下OLS，然后T和F檢驗(yàn)在其中的作用嗎？OLS和線性回歸有什么關(guān)系嗎？
這道題是考試什么內(nèi)容，是CIP還是F=S*e^(r-y)t? long domestic bill=long foreign currency+long foreign bill +short forwad currency?
老師好，請(qǐng)問(wèn)這里講義上的公式是不是應(yīng)該是前面手寫的 S(1+R_B)^T/F ??？
這道題已經(jīng)給了factor的值，F已經(jīng)是surprise了（actual-benchmark），為什么這個(gè)題還需要和benchmark來(lái)比較？
為什么(1+S1）*（1+f1)不是等于1+S2，二是等于1+S2的平方呢？
老師好，原版書P262 這里這句F-statistic=t-statistic的平方。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)關(guān)系適用于所有回歸嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題帶入的P是57.87%嗎？為什么最后我算出來(lái)的f’是8.473，而不是6.023呢？
19題的MWRR，用計(jì)算機(jī)算的時(shí)候，每個(gè)CF，和F是多少呢？輸入的數(shù)據(jù)和答案不一致
在t0時(shí)刻，股票價(jià)格20小于行權(quán)價(jià)21，期權(quán)應(yīng)該沒(méi)有價(jià)值啊？為什么要減掉f？
將來(lái)某一時(shí)候的spot rate如何能在現(xiàn)在知道??？如果不知道的話，如何判斷s'和f的大小
老師好。在解析中提到房?jī)r(jià)均值肯定不適用F-TEST?？梢越忉屢幌聠釣槭裁磫?？謝謝
請(qǐng)問(wèn)顯著性水平為5%的T-test，在查t分布表時(shí)，是按照0.05查，還是按照0.025查？F檢驗(yàn)?zāi)兀?
在學(xué)習(xí)的金融數(shù)學(xué)中。這個(gè)連續(xù)均勻分布的概率密度函數(shù)。為什么a《x〈b時(shí) f（x）=1/b-a。
BP test 的卡方檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量, 是大于關(guān)鍵值拒絕原假設(shè)? 和t , F一樣嗎? 謝謝!
金程問(wèn)答