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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F2要增加敏感性是因?yàn)槎际秦?fù)數(shù)方向一致嗎？如何判斷是要增加還是降低敏感性？
F(X)代表小于等于，那么查表獲得的數(shù)值也應(yīng)該是小于等于，但是題目里是要求小于，怎么理解呢？
老師，這里的F和資產(chǎn)回報(bào)呈正向/負(fù)向關(guān)系看的是哪幾個(gè)正負(fù)值？視頻里沒(méi)講清楚。
這里不可以通過(guò)R^2來(lái)判斷模型的顯著性水平嗎?一定要用F檢驗(yàn)和t檢驗(yàn)的辦法嗎
關(guān)于CIP，為什么說(shuō) 在做carry trade 我們不去hedge匯率？如果hedged的話，我們的利潤(rùn)是F/S（1+rx）-(1+ry)。
為什么在計(jì)算利率平價(jià)公式套利時(shí)，Y國(guó)銀行儲(chǔ)蓄得到的收益是F/S *(1+Ry)，怎么換算出來(lái)的
這個(gè)為什么F0大的時(shí)候買(mǎi)現(xiàn)貨賣(mài)期貨是借錢(qián)，然后買(mǎi)期貨賣(mài)現(xiàn)貨是借現(xiàn)貨不能借錢(qián)呢？
最底下的公式，如果假設(shè)ry=0，（F-S）/S不就約等于rx嗎？為什么分母可以約去ry，分子又保留ry？
老師，D選項(xiàng)的F ratio是用來(lái)干嘛的，和R2的公式也不一樣啊，怎么通過(guò)它算R2呢
這個(gè)最后計(jì)算出來(lái)的F是1EUR等于xxUSD嗎？ 連續(xù)復(fù)利里面利率是Ryyy-Rxxx嗎？
老師這道題為什么又不用e了呢，不用那個(gè)F/P=現(xiàn)在利率*e^(rf-rd)*T去算了呢
這里的39.6是fu^3的意思嗎 還有求f折現(xiàn)的時(shí)候是不是應(yīng)該一步步折現(xiàn)呢
為什么計(jì)算p時(shí)折現(xiàn)用Rf-q，最后一步計(jì)算f時(shí)，折現(xiàn)用Rf？什么時(shí)候折現(xiàn)時(shí)需要減掉q？
老師，第54題，1為什么對(duì)的？F不是聯(lián)合檢驗(yàn)嗎？2為什么錯(cuò)的？2里，除了t檢驗(yàn)，Z檢驗(yàn)可以嗎？
老師，高F低t-test的組合，是不是說(shuō)整體組合解釋力度較好，但沒(méi)有一個(gè)解釋變量是顯著的？
金程問(wèn)答