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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
精 老師好，roll yield的計算公式是：(S-F)/S。long方，+(S-F)/S；short方，-(S-F)/S。據(jù)此計算，題目中F是貼水，F<S，那不是正數(shù)嗎，為啥負(fù)數(shù)而且還擴(kuò)大？
FRA計算f(1,4);為什么不能用f(1,4)*s(0,1)=f(0,4)，來計算
請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因為F和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
F-statistic test是 MSR/MSE，我在視頻里聽到，In simple regression, the F-test duplicates the t-test
F表到底橫軸是分子還是分母自由度？以前上課學(xué)的是橫軸是分母自由度n－k－1，這題為何剛剛好相反，橫軸是k？
羅馬字母第四個，聯(lián)合的假設(shè)檢驗，什么叫看F的P-value呀？F檢驗不就是F檢驗，有自己的F值嗎？
請問老師說contango是遠(yuǎn)月F大于近月F，但是我在contango圖中畫的藍(lán)色部分為什么能看出遠(yuǎn)月F小于近月F呢，這里不太理解
老師您好， 為什么這個例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標(biāo)普指數(shù)的現(xiàn)價1095和期貨價格1160，而不是代入持有資產(chǎn)20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
匯率折算 原版書課后習(xí)題 31、C選項，當(dāng)報告貨幣升值時，繳納稅費從同等價值的外幣折算成報告貨幣，金額會變少，這樣是不是也會導(dǎo)致外國子公司的稅費變低呢？33、題目中NOTE4說，子公司Ng有一筆
老師您好，關(guān)于basis risk我一直有個疑惑，為什么effective price=S2+F1-F2？為什么不等于S1-S2+F1-F2？
這個題，第二問，為什么能直接用K＝F＝28.8？K＝F這個公式不是f＝0時才能用嗎？
老師，f(-0.91)和f(0.91)面積應(yīng)該是一樣的啊，沒理解為什么要用1-f(0.91)?
老師我沒太明白F12，F23，F13中，這個下角標(biāo)12，23，13具體怎么得出的
為什么這個折現(xiàn)成為－f0的現(xiàn)金流沒有下降部分的錢△（F0d－F0）－fd呢？
老師 這道題最后一步 算出來F后為什么要用F-S，為什么不是F
金程問答