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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師 這道題 選C 我有點不明白 這里說 p-value for F 小于0.05 在題干里哪出現(xiàn)了？ 還是要自己算？
F test 不是不看截距的嗎？就是說原假設(shè)中沒有假設(shè)截距項的呀，為什么這里有呢 謝謝!
在基礎(chǔ)課講義Probability中，properties of bivariate or joint probability mass function的第二條：f(x,y)=1前為什么有兩個sigma號？
第二問能否再幫忙解釋下，特別是roll yield=f-s/s，我印象中跟二級的公式不一樣
seasonality不是我們在autocorrelation 那里講到過的ut和ut-4有關(guān)的那個嗎？ 怎么這里只要F test顯著就是季節(jié)性了呢？
老師、這個答案好像都是從展期角度來講。roll yield正負是f-s/s，后面負的更多不太懂。展期也是產(chǎn)生roll yield？
能總結(jié)一下Z檢驗、卡方檢驗、成對數(shù)檢驗、T檢驗、F檢驗各自的適用范圍嗎，我總感覺我沒搞懂這塊
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個特性分配風險到各個資產(chǎn)頭寸上的？
這題的最后一問是不是有點問題？題目只給出了f檢驗的數(shù)值是60多，檢驗0.05顯著性的話，單尾2點多是關(guān)鍵值，f是越大越好，那說明不拒絕原假設(shè)，說明b都是0，應(yīng)該是模型不好呀，為什么選項說模型好？？
這里的第6題，和基礎(chǔ)班***測試的第3題一模一樣。但是這里理解是求F（0.5，0.75），而基礎(chǔ)班***測試的第三題理解為求F（0.25，0.5）。這是為什么呢？我覺得基礎(chǔ)班的更合理一些。如果按照本題理解，不是應(yīng)該求的事0.5時點的settlement嗎？
老師我想問一下為什么這里的F0要加上收益？F0是相當于在T時刻的標的資產(chǎn)價格么（算是期貨價格）？這里是不是代表S0是現(xiàn)貨，我買了現(xiàn)貨我就能持有它一段時間到T時刻，然后這段時間內(nèi)我會獲得收益？請解答！
老師，我想確認下這一題怎么能看出signification F就是P value？然后P value是和顯著性水平α比較？越小越拒絕？，那這邊大于5%，拒絕原假設(shè)，那就是F-test 不顯著，說明b1.。。b11中至少有一個不為0，所以對Y有解釋作用？是這樣理解嗎？
第4問，關(guān)于multicollinearity，判斷依據(jù)應(yīng)該是F-statistic顯著但t-statistic不顯著，圖表中雖然intercept和HSI的t-statistic都顯著，但HKD
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