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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在基礎(chǔ)課講義Probability中，properties of bivariate or joint probability mass function的第二條：f(x,y)=1前為什么有兩個(gè)sigma號？
第二問能否再幫忙解釋下，特別是roll yield=f-s/s，我印象中跟二級的公式不一樣
seasonality不是我們在autocorrelation 那里講到過的ut和ut-4有關(guān)的那個(gè)嗎？ 怎么這里只要F test顯著就是季節(jié)性了呢？
老師、這個(gè)答案好像都是從展期角度來講。roll yield正負(fù)是f-s/s，后面負(fù)的更多不太懂。展期也是產(chǎn)生roll yield？
能總結(jié)一下Z檢驗(yàn)、卡方檢驗(yàn)、成對數(shù)檢驗(yàn)、T檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)各自的適用范圍嗎，我總感覺我沒搞懂這塊
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個(gè)特性分配風(fēng)險(xiǎn)到各個(gè)資產(chǎn)頭寸上的？
請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計(jì)算總頭寸價(jià)值時(shí)，期貨市場的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個(gè)過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場，借現(xiàn)貨來賣應(yīng)該在期初就收入
老師您好，課件里老師講F-test分布表，說橫著的自由度是分母變量的自由度，那應(yīng)該是ESS，對應(yīng)著n-k-1,但老師講的是RSS，對應(yīng)的是K。這個(gè)是不是講顛倒了呀？
這題的最后一問是不是有點(diǎn)問題？題目只給出了f檢驗(yàn)的數(shù)值是60多，檢驗(yàn)0.05顯著性的話，單尾2點(diǎn)多是關(guān)鍵值，f是越大越好，那說明不拒絕原假設(shè)，說明b都是0，應(yīng)該是模型不好呀，為什么選項(xiàng)說模型好？？
這里的第6題，和基礎(chǔ)班***測試的第3題一模一樣。但是這里理解是求F（0.5，0.75），而基礎(chǔ)班***測試的第三題理解為求F（0.25，0.5）。這是為什么呢？我覺得基礎(chǔ)班的更合理一些。如果按照本題理解，不是應(yīng)該求的事0.5時(shí)點(diǎn)的settlement嗎？
老師我想問一下為什么這里的F0要加上收益？F0是相當(dāng)于在T時(shí)刻的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格么（算是期貨價(jià)格）？這里是不是代表S0是現(xiàn)貨，我買了現(xiàn)貨我就能持有它一段時(shí)間到T時(shí)刻，然后這段時(shí)間內(nèi)我會獲得收益？請解答！
老師，我想確認(rèn)下這一題怎么能看出signification F就是P value？然后P value是和顯著性水平α比較？越小越拒絕？，那這邊大于5%，拒絕原假設(shè)，那就是F-test 不顯著，說明b1.。。b11中至少有一個(gè)不為0，所以對Y有解釋作用？是這樣理解嗎？
第4問，關(guān)于multicollinearity，判斷依據(jù)應(yīng)該是F-statistic顯著但t-statistic不顯著，圖表中雖然intercept和HSI的t-statistic都顯著，但HKD
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