全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
就是 roll yield=(f-s)/s，（具體在asset allocation NDF21分鐘時(shí)候他說的），現(xiàn)在又說hedge=-（f-s）/s 我已經(jīng)被Roll yield 概念和這里hedge into概念搞暈了
老師您好 根據(jù)這個(gè)表我有一個(gè)問題 用交叉匯率算出來JPY/EUR的bid/offer 價(jià)格后 是127.63/127.93 用中間價(jià)和公式F/S=（1+rx）/（1+ry） 算出來的F是126.20
老師，對于顯著性檢驗(yàn)，module1只講了針對單元回歸的whole model test（也就是F test，ANOVA table）和單元回歸的single coefficient test（也就
roll yield 老師在講解的時(shí)候，是怎么確認(rèn)的符號呢？ 為啥short futures的時(shí)候 F01是正的，long futures 的時(shí)候就是負(fù)數(shù)呢？
文字解析中，F的求解公式和視頻所學(xué)的不同?。?，，，，角標(biāo)R,U是什么意思？所代的數(shù)值是如何計(jì)算所得的？
請問這道題可否用CIRP去求解，F小于了S，那么rx，也就是ZAR幣的利率應(yīng)該更小才對，為什么答案是更大？
老師，分不太清楚Ffundamental、Quabtitative和自上而下、自下而上、factor。主動投資方法分為F、Q，在每個(gè)里都可以用自上而下、自下而上，factor方法？
這題問的是Merton模型，Merton 模型應(yīng)該用的是債券的面值F,但是算k 有用的是kmv 模型的公式，還能這樣混著用的？
這里從第二行到第三行的推倒不是錯(cuò)了么？只是把CFctd從分母挪到了外面，為啥f$就變成fctd了？
Qd=f(Pi,w,e…）是需求量函數(shù)，還是需求函數(shù)？ 需求量函數(shù)是多元函數(shù)，需求函數(shù)是一元函數(shù)，對嗎？
這里為什么不能在平價(jià)公式里的利率用年化的0.15.%，和4.95%，最后得出F來再進(jìn)行90天處理呢？
21題老師第三個(gè)式子是不是有符號寫錯(cuò)了，按老師寫的公式這樣算F2不等于75000。
第十個(gè)case 10-F中，***老師在基礎(chǔ)課里強(qiáng)調(diào)原來用D計(jì)算權(quán)重，而現(xiàn)在用maturity計(jì)算。請老師明確一下。
原版書里這題利率波動是10%，Year 1的i（+）是怎么得到3.8232的？為什么不是f(1,1)=2.7855%*e的0.1=2.7463%
記得老師講的是，當(dāng)出線多重貢獻(xiàn)性時(shí)，SEE高估，t和F低估，出現(xiàn)第二類錯(cuò)誤的可能性增大？
金程問答