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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
區(qū)間為 x拔±ks， 而標(biāo)準(zhǔn)差s=Σ|Xi-x拔| ÷ 根號(hào)(n-1)，n增加，s不一定減小， 因?yàn)閨Xi-x拔| 也在增加 ，不贊同老師說(shuō)法
Q19 金融計(jì)算器計(jì)算npv不對(duì)，麻煩老師糾錯(cuò)nCF0=－375，CO1=115，F01=6，C02=165，F(xiàn)O2=1，I=10，CPT NPV=210 不等于答案中585.53 ，麻煩老師解惑??n
這題的最后一問(wèn)是不是有點(diǎn)問(wèn)題？題目只給出了f檢驗(yàn)的數(shù)值是60多，檢驗(yàn)0.05顯著性的話，單尾2點(diǎn)多是關(guān)鍵值，f是越大越好，那說(shuō)明不拒絕原假設(shè)，說(shuō)明b都是0，應(yīng)該是模型不好呀，為什么選項(xiàng)說(shuō)模型好？？
這里的第6題，和基礎(chǔ)班***測(cè)試的第3題一模一樣。但是這里理解是求F（0.5，0.75），而基礎(chǔ)班***測(cè)試的第三題理解為求F（0.25，0.5）。這是為什么呢？我覺(jué)得基礎(chǔ)班的更合理一些。如果按照本題理解，不是應(yīng)該求的事0.5時(shí)點(diǎn)的settlement嗎？
老師我想問(wèn)一下為什么這里的F0要加上收益？F0是相當(dāng)于在T時(shí)刻的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格么（算是期貨價(jià)格）？這里是不是代表S0是現(xiàn)貨，我買(mǎi)了現(xiàn)貨我就能持有它一段時(shí)間到T時(shí)刻，然后這段時(shí)間內(nèi)我會(huì)獲得收益？請(qǐng)解答！
老師，我想確認(rèn)下這一題怎么能看出signification F就是P value？然后P value是和顯著性水平α比較？越小越拒絕？，那這邊大于5%，拒絕原假設(shè)，那就是F-test 不顯著，說(shuō)明b1.。。b11中至少有一個(gè)不為0，所以對(duì)Y有解釋作用？是這樣理解嗎？
第4問(wèn)，關(guān)于multicollinearity，判斷依據(jù)應(yīng)該是F-statistic顯著但t-statistic不顯著，圖表中雖然intercept和HSI的t-statistic都顯著，但HKD
return. monotonicity 單調(diào)性指的是如果隨機(jī)變量X＜Y，則相應(yīng)的函數(shù)值f（X）＜f（Y），如果這里隨機(jī)變量定義為風(fēng)險(xiǎn)，函數(shù)值定義為基于風(fēng)險(xiǎn)大小獲得的回報(bào)率，那么monotonicity 單調(diào)性指的就是風(fēng)險(xiǎn)越大，收益越大？
百題Case 7: Massachusetts Wealth Advisory，第2問(wèn)不太理解 1. 前半句話是對(duì)比Spot 和 forward？因?yàn)閒orward basis < 0，F<S，那么
老師，上一個(gè)異方差里面說(shuō)t檢驗(yàn)通不過(guò)就一定F檢驗(yàn)也通不過(guò)，可是實(shí)際上這個(gè)是不一定嗎？就比如這里不就是t不通過(guò)f通過(guò)了。可以看下我上一個(gè)問(wèn)題嗎？這兩者關(guān)系我還是不明白
老師 兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教 第一個(gè)是 怎么判定題目是用apt模型 還是用多因素回歸模型 第二個(gè)是 里面的利率和gdp的利率的調(diào)整在實(shí)際運(yùn)算中是用的差量 怎么判定題目中f??貝塔中的f是給的值還是用差量呢
就是 roll yield=(f-s)/s，（具體在asset allocation NDF21分鐘時(shí)候他說(shuō)的），現(xiàn)在又說(shuō)hedge=-（f-s）/s 我已經(jīng)被Roll yield 概念和這里hedge into概念搞暈了
老師您好 根據(jù)這個(gè)表我有一個(gè)問(wèn)題 用交叉匯率算出來(lái)JPY/EUR的bid/offer 價(jià)格后 是127.63/127.93 用中間價(jià)和公式F/S=（1+rx）/（1+ry） 算出來(lái)的F是126.20
老師，對(duì)于顯著性檢驗(yàn)，module1只講了針對(duì)單元回歸的whole model test（也就是F test，ANOVA table）和單元回歸的single coefficient test（也就
roll yield 老師在講解的時(shí)候，是怎么確認(rèn)的符號(hào)呢？ 為啥short futures的時(shí)候 F01是正的，long futures 的時(shí)候就是負(fù)數(shù)呢？
金程問(wèn)答