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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個特性分配風險到各個資產(chǎn)頭寸上的？
這題的最后一問是不是有點問題？題目只給出了f檢驗的數(shù)值是60多，檢驗0.05顯著性的話，單尾2點多是關鍵值，f是越大越好，那說明不拒絕原假設，說明b都是0，應該是模型不好呀，為什么選項說模型好？？
這里的第6題，和基礎班***測試的第3題一模一樣。但是這里理解是求F（0.5，0.75），而基礎班***測試的第三題理解為求F（0.25，0.5）。這是為什么呢？我覺得基礎班的更合理一些。如果按照本題理解，不是應該求的事0.5時點的settlement嗎？
老師我想問一下為什么這里的F0要加上收益？F0是相當于在T時刻的標的資產(chǎn)價格么（算是期貨價格）？這里是不是代表S0是現(xiàn)貨，我買了現(xiàn)貨我就能持有它一段時間到T時刻，然后這段時間內(nèi)我會獲得收益？請解答！
老師，我想確認下這一題怎么能看出signification F就是P value？然后P value是和顯著性水平α比較？越小越拒絕？，那這邊大于5%，拒絕原假設，那就是F-test 不顯著，說明b1.。。b11中至少有一個不為0，所以對Y有解釋作用？是這樣理解嗎？
第4問，關于multicollinearity，判斷依據(jù)應該是F-statistic顯著但t-statistic不顯著，圖表中雖然intercept和HSI的t-statistic都顯著，但HKD
return. monotonicity 單調(diào)性指的是如果隨機變量X＜Y，則相應的函數(shù)值f（X）＜f（Y），如果這里隨機變量定義為風險，函數(shù)值定義為基于風險大小獲得的回報率，那么monotonicity 單調(diào)性指的就是風險越大，收益越大？
百題Case 7: Massachusetts Wealth Advisory，第2問不太理解 1. 前半句話是對比Spot 和 forward？因為forward basis < 0，F<S，那么
老師，上一個異方差里面說t檢驗通不過就一定F檢驗也通不過，可是實際上這個是不一定嗎？就比如這里不就是t不通過f通過了。可以看下我上一個問題嗎？這兩者關系我還是不明白
老師 兩個問題想請教 第一個是 怎么判定題目是用apt模型 還是用多因素回歸模型 第二個是 里面的利率和gdp的利率的調(diào)整在實際運算中是用的差量 怎么判定題目中f??貝塔中的f是給的值還是用差量呢
就是 roll yield=(f-s)/s，（具體在asset allocation NDF21分鐘時候他說的），現(xiàn)在又說hedge=-（f-s）/s 我已經(jīng)被Roll yield 概念和這里hedge into概念搞暈了
老師您好 根據(jù)這個表我有一個問題 用交叉匯率算出來JPY/EUR的bid/offer 價格后 是127.63/127.93 用中間價和公式F/S=（1+rx）/（1+ry） 算出來的F是126.20
老師，對于顯著性檢驗，module1只講了針對單元回歸的whole model test（也就是F test，ANOVA table）和單元回歸的single coefficient test（也就
金程問答
