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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
21題老師第三個式子是不是有符號寫錯了，按老師寫的公式這樣算F2不等于75000。
第十個case 10-F中，***老師在基礎(chǔ)課里強(qiáng)調(diào)原來用D計(jì)算權(quán)重，而現(xiàn)在用maturity計(jì)算。請老師明確一下。
原版書里這題利率波動是10%，Year 1的i（+）是怎么得到3.8232的？為什么不是f(1,1)=2.7855%*e的0.1=2.7463%
記得老師講的是，當(dāng)出線多重貢獻(xiàn)性時(shí)，SEE高估，t和F低估，出現(xiàn)第二類錯誤的可能性增大？
求F里面為什么不是用risk-free risk？而是用interest rate，而且dividend yeild比interst rate和risk-free rate（0.3%）還大？這正常嗎？
老師 能否解釋一下第十題 這個概率是怎么算出來的？不是按照1-F(2)查表嗎？謝謝！
reading32 原版書課后題第八題 答案為c 為什么不能通過v*（1+r）t次方/（q*f）計(jì)算，選A 呢
老師，這個F（-1.96）查表為什么是0.025?。课也槌鰜聿皇沁@個數(shù)，查的是不是cumulative Z-table這張表?。?
square (and significant F-statistic) even though the t-statistics on the estimated slope coefficients are not significant. looking forward to your response. Thanks.
第三題，我們在計(jì)算Fmodel，比較F market model時(shí)，spot rate為什么不按三個月折算呢，只折算兩國利率？
請問老師，在pricing時(shí)候，90天時(shí)點(diǎn)的reset date上面值不是為1嗎？在這里為什么又是f1+1了呢？
當(dāng)y=1時(shí)，為什么不直接用F(y)=1/(1+e^-1),還要把那一大堆線性回歸給帶進(jìn)去呢？
老師，這個怎么查表，需要記住特殊的幾個嗎？題后面并沒有給出像t與z的相關(guān)值，只有F分布的題會給出。謝謝了(^～^)
可以說下為何股指期貨價(jià)格F在到期日回回歸標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格ST嗎？忘記二級的內(nèi)容了
金程問答