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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問講義哪里講到要先用F-test看整體的x是否對y有解釋力度，然后再用t-test剔除掉不相關(guān)的變量
在計算利率互換和貨幣互換估值的浮動一側(cè)價值V(floating)時，如果t時點(diǎn)在第一次coupon支付之前，感覺可以用(B1'/B1)來計算。因?yàn)锽1是將第一次coupon支付時點(diǎn)的(1＋f1)折現(xiàn)
老師好！關(guān)于這道題的題干我還是有點(diǎn)疑問，這道題它主要表述的事情應(yīng)該就是F是否應(yīng)根據(jù)J的建議去投票，最后F根據(jù)自己的調(diào)查，認(rèn)為J的建議確實(shí)符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展利益，所以才根據(jù)J的建議去投票了。那么這里
請教，以人民幣美元匯率為例，比如美元利率由1.0變?yōu)?，那是不是F就應(yīng)該比S大，如果S=7，Rx=4%，F=7*1.04=7.28，那是不是意味著遠(yuǎn)期美元升值了？但是美元降低利息率，大家應(yīng)該拋美元買人民幣，為何還會升值，這個怎么解釋？
精 請問R33課后題第五題要怎么做呢？答案里提到的F0.25和F0我沒有很理解，為什么遠(yuǎn)期合約的價格有好幾個呢，是在每個不同時間點(diǎn)價格都不一樣嗎，我理解是價格都是0時間點(diǎn)的，valuation可以在任意時間點(diǎn)的。
老師，您好麻煩您看下我理解的hedging 步驟：我持有現(xiàn)貨擔(dān)心價格下跌，因此做了個short futures( 就是0時刻約定t時刻以F0的價格賣出現(xiàn)貨），到了t時刻，價格下跌到Ft，此時我的盈利=St-S0＋(F0-FT) ,這個和老師講的結(jié)果不一樣。請問我哪里理解錯了
請問老師，固收講義第21頁的例題到底是為了解釋什么？例題結(jié)論中可以看出S'＜f時，收益率大，但是單老師也沒有從例題中的數(shù)據(jù)直接得出S在上升的assumption?如果這個例題找不出這個assumption，這個例題的意義是什么呢？僅僅是想說明S'＜f時，收益率大？
有關(guān)第二題，老師說roll yield有兩層意思，想問如果題目中是要求計算roll yield的話，是直接用F-S/S就可以了，只考慮第一層意思，不用考慮第二層意思嗎？有沒有可能雖然F-S/S為正，但第二層意思為負(fù)，所以roll yield正負(fù)無法判定的情況？
老師，這里的R是否可理解為交割日至到期日的實(shí)際利率，R（F）是簽訂日預(yù)測交割日可能的遠(yuǎn)期利率？
【53min】 綠色框里面，這里預(yù)期是不是寫錯了呢？未來1時點(diǎn)到2時點(diǎn)，應(yīng)該是f（1，1）吧？
老師你好 請問forward rate bias的經(jīng)濟(jì)意義怎么理解？在P/B的標(biāo)價下，為什么F>E(S)，B（base currency）會遠(yuǎn)期升水，為什么此時要short B
老師你好 請問forward rate bias的經(jīng)濟(jì)意義怎么理解？在P/B的標(biāo)價下，為什么F>E(S)，B（base currency）會遠(yuǎn)期升水，為什么此時要short B
請問在講tactical trading decision時說外幣如果升值就減少hedge，為什么在講roll yield的時候正roll yield（F大于S）外幣升值時反而更愿意hedge？
不太懂為何那個profit怎么算出來的，可以詳細(xì)一步步講解下嗎？怎么忽然就變成收到的是F/S(1+ry）
F-distribution are bounded from below by zero這句話英文不會解釋，和取值大于0怎么感覺不太一樣。請老師解釋下怎么理解這句話，謝謝
金程問答