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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問，為什么此題可以用F檢驗？檢驗的是 beta 首先beta不是方差（F是檢驗兩組數(shù)據(jù)的方差是否相等，但是題干原假設是兩個beta1等于0. 沒有檢驗相等?。Ｆ浯?，就算當作beta是方差（可能
capitalmobility中，當本幣的利率大于外幣利率，F-S大于零，那么應該是本幣貶值不是升值啊，老師說的是本幣升值
百題case6 Q5 這里在算gain/loss on future的時候為什么不是用roll yield來計算，hedged return=資產(chǎn)收益+（F-S）/S？
你好 想請問為什么不能用第一年的即期利率計算??？ (1+S1)(1+S2)(1+F)=(1+S3)^3
老師，這里F>S，代表B將來會升值，那我現(xiàn)在就應該是LONG B吧？既然是將來會升值。這里怎么會是SHORT B呢？
為什么 在macro 和fundamental 模型中 F 都是相同的呢，能理解為什么在macro 是相同的，在fundamental 模型中，是回歸的，為什么還是相同的呢
算PV浮動時f1用5.85%（r0-180）是因為站在零時點第一期的即期利率等于遠期利率嗎
老師你好，第三問是不是也可以用利率平價公式來推算？1+Rx下降導致F/S下降，因此可以看做是MXN貨幣升值了
老師您好，想問一下這句話該如何理解，這個t值是t分布里的什么值，并且為什么代入f分布中分子自由度為1。謝謝～
老師t檢驗、p值檢驗、f檢驗這幾個不同檢驗的決策規(guī)則老是搞混-可以總結比較一下嗎？不好意思、麻煩了
Q5，為什么要在他們3個之間比較，而不和index比較？F說他是高增長，但低于index。T的ROA是大于index
Case中除了需要披露持股信息，F這個人按照Hunter的授意為了他們手中的option有收益發(fā)表了favorable report算不算違反了independent啊
關于total return ，為什么是S2除以S4再開根號？ 根據(jù)公式，不應F(2,2) =(1+S4)^4 除以（1+S2）^2 ？
拒絕H0說明AD F檢驗中這個系數(shù)是小于0的，也就是落入拒絕域的，那為什么說明fy=1？為什么說不是random walk？
金程問答