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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，關(guān)于overshooting model，我理解的是短期的話，與M-F模型的結(jié)論一致，長(zhǎng)期的話與pure monetary模型的結(jié)論一致。那請(qǐng)問(wèn)M-F模型中提到的匯率升值貶值都是指名
halimah yusuf這個(gè)case，第二題，關(guān)于基本面模型，我想問(wèn)一下 1 基本面模型的自變量是否就是F還是標(biāo)準(zhǔn)化的beta 2 F的含義是什么？是否是偏離行業(yè)/市場(chǎng)平均水平一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差所帶來(lái)的
=(x-FP)/(1+Rf)的t次方，是怎么推出 F0(t) (payoff of bond)+ ST - F0(t) (payoff of forward)+ 0 (payoff of option)= ST (payoff of strategy)這個(gè)的？這么個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)系？請(qǐng)?jiān)斒觯x謝。
now嗎？ 應(yīng)該是根據(jù)(1+s2)^2x (1+f2,1)=(1+s3)^3然后求出f(2,1). 為什么答案是從現(xiàn)在算起一年后的forward rate？謝謝
R>X的時(shí)候，（1+X）^T/(1+R）^是不應(yīng)該小于1嗎？那這時(shí)候F不應(yīng)該是大于E（St）嗎？
forward point 不是應(yīng)該萬(wàn)分之一，所以F-S之后不是應(yīng)該乘以10000么，為什么講解中乘以100？謝謝
請(qǐng)問(wèn)在 active return 的公式中哪裡是sizing position 的 blocks 所貢獻(xiàn)的? 因?yàn)?Active return = (βi – β) x F ＋ (σ ＋ ε) 好像只反映 factor weightings 還有 alpha skills。 謝謝
查F表得出關(guān)鍵值是3.35，為什么置信區(qū)間算出來(lái)和PPT上不一樣呢？還是說(shuō)用T表查？
老師好，67題，不是還有一個(gè)條件需要滿足：f檢驗(yàn)顯著么？我們題干只有兩個(gè)條件，也是可以產(chǎn)生多重貢獻(xiàn)性的嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)這張圖最底下兩個(gè)公式如何理解？ 課上老師講的公式是：firm value=equity+debt-cash=W.C.+F.A.+I.A.， 這個(gè)firm value是圖里的total capital？
老師這里說(shuō)F1是平行移動(dòng)，也就是說(shuō)平行移動(dòng)只看方向，并不要求在所有期限上的移動(dòng)幅度都相同是嗎？
老師您好，這里求P2點(diǎn)時(shí)候?yàn)樯犊梢灾苯?00除以（1+3%）的平方呢？不是應(yīng)該除以f(2,2)的平方嗎？謝謝
百題case2第二題的答案講解錯(cuò)了吧？求出的12.13%應(yīng)該是f(1，2)的值，括號(hào)中的對(duì)比應(yīng)該是和6%。
老師，請(qǐng)問(wèn)22題能否再解釋一下呢，老師上來(lái)說(shuō)可以排除B和D，理由是原理就錯(cuò)了。但是backwardation不就是F低于S嗎？
1、在ANOVA表中為什么F-statistc critical value=MSR/MSE; 2、t-value查表中如果沒(méi)有題目中需要的df對(duì)應(yīng)的critical value怎么辦？
金程問(wèn)答