老師 這是官網(wǎng)2017 level 2 mock exam pm題，讓求total return. 我在底部有些我的思路，但不知道collateral rate 為啥是0.2%，這數(shù)怎么來的 謝謝
reading36 原版書課后題第三題C選項，node2-2不應(yīng)該是兩年后的一年期利率嗎？就是f（2，1）
此處的confidence interval變小怎么理解？指的是什么的置信區(qū)間？
求解釋inventory cost…… 可以將inventory cost等同于product cost(capitalized cost)么？
圖中第八題，老師可以幫忙解釋下嗎，書后解釋不太明白，謝謝
為什么不能選c？
百題衍生品case3為什么用復(fù)利計算？
老師 第117頁第7題，我真是聽第二遍也沒搞懂周老師的意圖也是醉了，沒理解周老師的思路。首先 題目中說求bear spread, 那么我到底是求bear put or bear call, 如果考試遇到這樣的情況，我要如何判斷？其次，我看答案上說的是combination, 那么我就老老實實的把兩種情況都算出來了（可以見圖），算出來之后有兩個答案 bear call breakeven=21.36, bear put breakeven=28.5 如果選項里這兩個選項都有，那么這個時候我要怎么取舍才能選擇正確答案？ 急?。?！
老師 想要確認下在衍生品中的二叉樹中 S+-的理解。S+-到底是不是簡單粗暴的等于S0？ 還是S+-等于S0*u*d
CFI增加的$4000是哪一項，怎么計算出來的？ $100000是指Purchase么?
disposal NBV能解釋下具體含義，怎么計算么？謝謝！
階段測試題 第36題 謝謝
問一下數(shù)量這題怎么解釋。
老師 這題我還是不明白 pg112, 15題。 這里的邏輯關(guān)系是啥？bsm model price 大于 market price 是，這個model是overpriced 這步可以理解，可為啥它的波動率就小于歷史波動率了？
老師可以講解下這個例題么
金程問答