第四問 他厭惡downside risk 的話看趨勢因子，是否小于0 代表做多前幾年表現(xiàn)不佳的，而這部分表現(xiàn)不佳的體現(xiàn)downside risk 呢
這道題的1051發(fā)行價格怎么算出來的？并且，發(fā)行成本是10，如果考慮發(fā)行成本，那在IFRS和美國準(zhǔn)則下，發(fā)行價格都為1041？發(fā)行成本和發(fā)行價格什么關(guān)系？
發(fā)行成本在美國準(zhǔn)則下作為遞延資產(chǎn)并攤銷掉是什么意思
老師好 這個題課上在哪講過嗎 我一點印象都沒有了 請老師幫我講一下：1：答疑老師說“△y，用到了Var的思路來計算”是什么意思？2：題目不是問“What is the approximate VaR for the bond position”問的是var，怎么用到了債券價格變動的公式？3：計算var=絕對值μ-ksigma，計算的時候 均值μ呢？
老師好 題目我做對了，但是洪波老師這句話請您再給講一遍：因為存在forward rate bias 所以利差長期存在 所以BRL不貶值 能軋出利差，怎么理解“存在forward rate bias 所以BRL不貶值 ”？
老師好，C里面，洪波老師說相當(dāng)于做了9年期2份多頭，哪能看出來是2份？也沒有說double??？
請問圖中這個算re的公式和后面 build up以及expand 公式有什么聯(lián)系和區(qū)別
這個題目怎么做？
basis出現(xiàn)在了很多地方，例如forward中的溢價問題，cross-hedge的basis bias, 還有這里的arbitrage, 怎么判斷到底是誰減誰？
請問這道題BC的區(qū)別是什么？為什么B是正確的，謝謝
這道題的考點是什么公式和考點？麻煩老師
這道題是靠直覺作對的，是關(guān)聯(lián)什么公式麻煩老師解析下
這道題為啥是A？y/y=A/A+αk，感覺和題目問題沒有什么聯(lián)系，麻煩老師解析下
請問這題里的C選項指的是GK model的哪個變量？為什么
沒太明白 再講一下可以嗎
金程問答