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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
-d2下降，為什么N(-d2)也是下降的？
老師，為什么當(dāng)斜率服從t分布時(shí)，df=n-k-1
are random, he should choose:A F-test B Chi-square test C Nonparameter test 不明白這個(gè)題，非參數(shù)檢驗(yàn)包括的那三種情況 沒(méi)有這個(gè)呀
正常的分紅再投資應(yīng)該理解為按無(wú)風(fēng)險(xiǎn)理論投資，題中說(shuō)，所有分紅都再投資于股票，那是不是就不應(yīng)該除以1+Q，而是直接 F=S（1+rf）^2來(lái)算？
IRP徹底懵了，CFA二級(jí)經(jīng)濟(jì)里的IRP為:X/Y的exchange rate，F=S*[(1+rx)/(1+ry)]，F(xiàn)RM這里匯率分子分母完全顛倒，雖然考試科目不同，但理論內(nèi)容不應(yīng)該是一樣嗎？
老師到期時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格ST+之前簽訂future short價(jià)格是F0是可以理解的，然后又簽訂了一個(gè)新的future long價(jià)格Ft,但是在T時(shí)刻，我們只是簽合同，并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，為什么這是要減掉？
正態(tài)分布、標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的取值范圍都是負(fù)無(wú)窮到正無(wú)窮嗎？T分布的取值也是正負(fù)無(wú)窮？卡方分布、F分布、對(duì)數(shù)分布的取值是0到正無(wú)窮？突然想不明白了，這里的取值指的是什么？是概率？
老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因?yàn)槲矣眠@條計(jì)算出來(lái)跟答案不一樣
這個(gè)少于360天不應(yīng)該是單利計(jì)算嗎？因?yàn)闆](méi)有給出派息周期，如果先存92天再存182天那么92天的利息利息不應(yīng)該在182天中繼續(xù)Reinvest嗎？那么F必然小于8%？望回復(fù)。
16題中為什么不是（1+ s1/2)^0.5 * (1+f/2)^0.5 = 1+s2? 而在19題中exponent中是6,1,7。什么時(shí)候forward rate和spot rate之間是不需要加上exponent的？
對(duì)于圖中的三個(gè)公式，是不是： 1、公式都是針對(duì)債券的，F是面值，P是購(gòu)買價(jià)格，并且不考慮債券的票面利息？ 2、t指的是債券自買入至到期的時(shí)間，也就是債券的有效期對(duì)吧？
老師，根據(jù)解題答案視頻，多重共線性的表現(xiàn)有高F，每個(gè)t都不顯著，那現(xiàn)在題目里給的B1和B2的t都是顯著的，不是也說(shuō)明了有多重共線性？
請(qǐng)問(wèn)老師期權(quán)價(jià)格fd or fu和期權(quán)費(fèi)是兩種東西吧？fd和fu表示的是不是期權(quán)能夠給我?guī)?lái)的價(jià)值呢？期權(quán)帶給我的價(jià)值貼現(xiàn)得出來(lái)的f是表示我要收取的費(fèi)用？
流動(dòng)性偏好理論， 1.forward rate, f(1,1）為什么是長(zhǎng)期的，1年以后一年的即期利率s'卻是短期的？不都是一年嗎？ 2.對(duì)于多期是不是也成立？不止兩期
這個(gè)題以及原版書(shū)后題，看完解答還是不理解。為什么5年后賣出30年債，25年期的債券價(jià)格不用f(5,30)折現(xiàn)？為什么可以用現(xiàn)在時(shí)刻的25年spot rate 折現(xiàn)？
金程問(wèn)答