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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
1）這個原版書課后題很難數(shù)清楚時先付還是后付年金，第二點不太清楚得是假如是后付現(xiàn)金，那么算出N=18時點的PV，為什么是n=17來做discount to PV，而不是n=18
在DIRTY PRICE 和CLEAN PRICE 定價中，老師用N,I\Y,PMT,FV在計算器中求價格，當(dāng)N等于整數(shù)時，即折現(xiàn)到付息日時求出的PV是DIRTY PRICE，而折現(xiàn)到非整數(shù)，例如N=9.5時，求出的PV是CLEAN PRICE，不明白其中的邏輯。
既然是回歸系數(shù)的假設(shè)性/顯著性檢驗，那么回歸的自由度是k, 殘差的自由度是n-k-1，為什么這里用T test 都用殘差的自由度df=n-k-1 ，df=n-2 作為自由度來查表?
關(guān)于計算器使用的問題。2nd+7，錄入8個數(shù)字后。2nd+8，n顯示5，我按4后按enter，按幾次上下箭頭，返回看n依然是5，所以后面的統(tǒng)計量都不對。請問如何修改n為4呢？
Example2 的B選項中，為什么查表的時候要用自由度為5？我看其他同學(xué)也在問，但是解釋的是說total freedom=n-1=4，所以n=5，可是檢驗coefficient的時候難道不是應(yīng)該用freedom=n-1-k=3嗎？？
在衍生品里面有個delta_call - 1 = delta_put，delta_call = N(d1)，那么題目僅僅給出了delta_call = 0.4，是否可以用0.4-1=-0.6,得出delta_put=-0.6,那么需要通過查表N(d2)= -0.6 得出N(d2)的概率？
按照課件和原版書的公式，收益率和方差都用的是n-1天的去估計n天的，這里為什么要用n天的收益率？ 看了之前的一些解答，說有最新的就用最新的，這么隨意的嗎？那要公式來干嘛？
implied volatility 倒推，我理解 call的價格，S，T，K，R為公開已知，也知道通過d的公式可以計算波動率，但是我們首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那兩個N的值是怎么最初得到的呢？？
為什么美國準(zhǔn)則不需要披露資產(chǎn)使用年限呢？n美國準(zhǔn)則，有形資產(chǎn) 無形資產(chǎn)分別需要披露哪些內(nèi)容呢？n為什么國際準(zhǔn)則不需要披露公允價值呢？n國際準(zhǔn)則，有形資產(chǎn) 無形資產(chǎn)分別需要披露什么呢？n國際準(zhǔn)則 美國準(zhǔn)則需要披露的內(nèi)容區(qū)別在什么呢？依據(jù)是什么呢？
求問：假設(shè)檢驗的自由度問題，為什么有時候假設(shè)檢驗的自由度是n-1 有的時候是 n-k-1, 比如 回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗中自由度是 n-k-1 為什么是和 ANOVA table 中誤差項自由度一樣？？為什么有時候區(qū)間估計時t分布的自由度又是n-1???
這我就納悶了，課程中講的call在構(gòu)建投資組合的時候要加上，這里怎么就變成減去了，按理說課程中也該是股票持有方發(fā)行call 也應(yīng)該是56N-1X6=32N才對啊，剛在課程中提了理不清邏輯的問題，現(xiàn)在做到這個題更亂了，這里難道不是35N+10=15N嗎？
為什么N=8的時候，I/Y可以用10%/4=2.5折算，而N=2的時候，只能用有效年利率來折算I/Y=10.38了?
根據(jù)這個題目來看，174頁correlation estimation的公式里，X n-1 和 Y n-1指的是 X Y前一天的波動率嗎？
老師，這個協(xié)方差的無偏，為什么n-1在里面，不應(yīng)該是把整體協(xié)方差算出來之后除以n-1嗎
BSM模型里面 當(dāng)有foreign currency的時候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
金程問答