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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時(shí)刻的價(jià)格吧？F0計(jì)算時(shí)對(duì)應(yīng)的定價(jià)時(shí)間應(yīng)該是t時(shí)段吧？和1＋R對(duì)應(yīng)的T時(shí)段不一樣，怎么相約的？
視頻38.52處還是不明白為什么不能說(shuō)對(duì)生產(chǎn)廠商有利，是因?yàn)檫@里應(yīng)該說(shuō)對(duì)原材料持有者有利嗎，但是那為什能說(shuō)當(dāng)S＞F時(shí)對(duì)消費(fèi)者有利呢
老師您好，請(qǐng)問(wèn)課后題第19題的price today 怎么理解，這個(gè)是指站在0時(shí)點(diǎn)還是1時(shí)點(diǎn)呢？看老師講解直接用的f(1,1)折現(xiàn)，不需要再折回0時(shí)點(diǎn)嗎？謝謝
老師您好，請(qǐng)問(wèn)在R9consolidation int investment 中合并報(bào)表的例題里 A/R和F/A以及INV和A/P中那一兩行分別代表著什么意思？在這里為什么不需要并表？
請(qǐng)問(wèn)這一題 如下的思路哪里出錯(cuò)了？F>S，說(shuō)明匯率遠(yuǎn)期升水，也就是1EUR能換更多GBP，歐元相對(duì)升值，對(duì)應(yīng)歐元利率增加的更多，所以EUR LIBOR>GBP LIBOR。
題中沒(méi)有說(shuō)具體哪期有現(xiàn)金流，只提到y(tǒng)ear 2-10，不是可以從題干中infer2-10年有現(xiàn)金流嗎，F01不應(yīng)該等于9嗎？
假定債券的實(shí)際利率是i，2919.75＝150×（P/A，i，3）＋3000×（P/F，i，3），計(jì)算得知i＝6%，甲公司2×08年應(yīng)資本化的借款費(fèi)用＝2919.75×6%－50＝125.19（萬(wàn)元）。老師，這里的150是怎么來(lái)的？
上一題，不是剛說(shuō)了x=某一個(gè)具體數(shù)的時(shí)候等于零，那怎么這道題就是代表取值小于這個(gè)數(shù)的時(shí)候的概率呢，另外選項(xiàng)1，F（21）=1，這樣寫對(duì)嗎
為什么rf要在分子Q要在分母？不都是提供收益的嗎？如果Q理解成紅利，那1年后F=S（1+Q）（1+rf）才對(duì)呀，不知道是哪里的問(wèn)題，還請(qǐng)老師詳細(xì)解答下哈
老師好，有一道題的解析說(shuō)遠(yuǎn)期合約價(jià)值的公式是 the formula for the value of a forward contract:Vt(T) = St －F0(T)(1 + r)－(T－t)，這個(gè)公式和視頻解析中講的為什么不一致呢？
老師好，這里沒(méi)明白這個(gè)完整的交易策略要怎么做。當(dāng)s’<f時(shí)，買入遠(yuǎn)期合約，是以什么價(jià)格買入？然后到期是賣掉嗎？請(qǐng)老師寫出策略收和支分別是什么，在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)怎么操作。
老師，short future里的收益不應(yīng)該是F0-Ft嘛？為什么要加上St？如果在期末把商品以現(xiàn)貨價(jià)交割出去了，那在期末用什么給期貨市場(chǎng)的買入方呢？
P431，Q22 這里選roll yield的原因是不是按照roll yield=（S-F）/S，S0。不知道我理解的對(duì)不對(duì)。另外basis risk是什么？premia income是premium的意思嗎？
74題中，我記得發(fā)行成本不是在期初費(fèi)用化掉嗎？在公式R=D1/(P-F) ＋g中，考慮了發(fā)行成本。發(fā)行成本應(yīng)該費(fèi)用化還是資本化？
按照網(wǎng)課例題中的講解，不光是股指期貨份數(shù)（Nf）需要四舍五入取整數(shù)，連股指期貨報(bào)價(jià)點(diǎn)數(shù)（f）也要取整數(shù)。請(qǐng)問(wèn)這一規(guī)則是否具有泛用性？謝謝！
金程問(wèn)答