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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？
老師好，想問下課件中，紅色箭頭的地方是不是寫錯了？不應(yīng)該是SSR/(N-2)嗎？為啥是RSS/(N-2)呢？
請問老師，“非正態(tài)小樣本不可估計”，這個例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進(jìn)行估計？
PPT第48頁中 上面給的公式是Ly=（n+1)*y/100, 而下面的例子的直接用的是（n+1）*y，并沒有除100，是為什么？
125頁打圈圈的地方不明白。 為什么是RSS/（n-1）而不是 SSR/（n-1） 這一項不是指的是殘差的方差嘛？
老師講義這里式子(F0.5-1算這個式子)是不是有問題啊？？跟前面公式不太一致?。∥抑涝谶@個表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
精 上升的筆記“需求多，供給多，債券價格下降，收益率也上漲”，記得對的？所以52題 選高收益率？5. 第53題 如何判斷牛熊？ 6. 第36題 這道題是考通過swap rate 算return么？7. 第32題 如何判斷高低估，s小于f 價格未來不應(yīng)該是上升么？ 以哪個為標(biāo)準(zhǔn)來比較？
，這個我大致可以理解。第二因為是半年解析，我既然算出了遠(yuǎn)期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫在0時刻，算出來的F是寫到12時刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點(diǎn)怪，請老師指導(dǎo)。謝謝了
老師我不太明白這道題目的解釋。是因爲(wèi)有抵押的，才更容易有提前償還風(fēng)險，就像是mbs 那樣麼。這題的套路是什麼
利率下降再投資風(fēng)險上升的話，對於coupon越高的債券影響較大(價格下降幅度越大)，A的coupon不是應(yīng)該比較大嗎?
老師，往后錯一期，那不是相當(dāng)于N=4嗎？為什么我N等于4計算機(jī)按出來是928,2，算不出來728.2呢？
這道題算對沖時所需股票的數(shù)量時為什么用100000*N(d1)呢？難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量（300000）乘N(d1)嘛？
為什么l大于r就是現(xiàn)貨溢價 怎樣計算n呢 有公式么 n是份數(shù)的意思嗎 補(bǔ)到初始保證金為什么不是12500–3750來算呢？
金程問答