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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
題目問解釋模型的overall significance，R^2、adjusted R^2、F值哪一個最相關？答案如圖。R^2不好是因為隨著樣本觀測值增加自然上升嗎？adjusted R^2不好是為什么呢，哪里講了這個知識點？
2018年3月份卷二的題目，老師，這里買入看漲期權和賣出看跌期權所獲得的收益，簡單的說就是到期后標的會上漲，看跌期權不會行權，所以收益寫成F-S,那么期權費呢？
第一題，請問interest為什么對fcff沒有影響？NI出發(fā)和EBIT出發(fā)算fcff都要考慮interest啊 另外第F G項是不是因為對NI有影響，才對現(xiàn)金流有影響的？ I J K L項為什么不納入考慮 謝謝老師
這里老師說的是一單位期貨價格的變化記為△F，期貨價格不是在期初簽訂期貨合約的時候就已經(jīng)鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價格為什么后面還會有變化
老師，問一下關于匯率決定模型的問題。請問為什么M-F模型在短期內(nèi)改變真實匯率，而長期來看真實匯率保持不變？為什么純貨幣模型改變的卻又是名義匯率呢？
原版數(shù)量104頁，5題，monthly seasonality如何理解？是不是季節(jié)性影響的意思？如果沒影響，則系數(shù)顯著不為0？ 另外，答案各種解釋是不是有矛盾？F檢測，顯然拒絕，p很小，按理也是拒絕，而t很小，不拒絕。答案解釋沒懂
請問老師看懂了過程但是還是沒看懂forward price 和E(St)什么區(qū)別，前者是遠期合約未來價格 也就是我在t時刻可以收到F0，后者不是在t時刻這個合約的現(xiàn)貨價格嗎？好像是一樣的呀……
TPPC=△F.S-Contribution 為什么算出來的TPPC是負數(shù)代表經(jīng)濟養(yǎng)老金費用？假若依據(jù)該公式算出來的是正數(shù)的情況下，其含義是什么，若為正數(shù)如何與Contribution對比來判斷是雇主在借錢還是還錢？
這里F0這個價格是不是在0時刻的時候簽訂了一個short期貨合同里訂的價格呀，還是資產(chǎn)在T時刻的市場價格？如果是后者，怎么理解“買現(xiàn)賣期”中的賣期貨（沒有期貨合同）？
視頻這里講到coupon算在C/F里，利息計入CFO，本金計入CFF，那為什么這道題選A而不是C？：According to U.S. GAP, the coupon payment
精 （F-S）/S 約等于Rdc-Rfc 因為前面大于零 FC升值 這個時候是positive roll yield嘛 那后面也大于零 那不是應該借fc 投dc對嗎？那fc的匯率升值，利率更低？ 這中間有什么聯(lián)系嗎？多謝老師
老師你好，請問這個題遠期價格f0=s*(1+r)的t次方計算行不行 ，以及這個題后面的計算都用這個(1+r)的t次方計算行不行 我看題干沒寫單利復利還是連續(xù)復利
Which one of the following statements concerning chi-square and F-distributions is false?A.They
R2 多元 1. Q37 如何設假設？2. Q38 和Q39 如何比 是比P- value還是T-S？ 3. Q42 F值如何比？4. Q44 圖二答案解析劃線這句話什么意思？
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