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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，為什么可以推出r2是f的平均數(shù)？看第二行公式的話，右邊還有一個(gè)r1，能理解成r1=f么？即r1=f0，1？謝謝
multifactor_model的f是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的surprise，b是每個(gè)surprise的sensitivity；而fundamental_factor_model的f是公司財(cái)務(wù)指標(biāo)，b是f的標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)果且無經(jīng)濟(jì)學(xué)含義，對(duì)嗎？
第18題，單因素/多因素模型R=E(R) + β * F + ε，其中F是該因素期望的偏差(deviation)。那么對(duì)于APT模型，其公式中的F怎么理解？都是某一個(gè)因子的期望減去無風(fēng)險(xiǎn)收益嗎？
通過題目求的F不是理論價(jià)格嗎？怎么可以使F直接等于題目給的市場(chǎng)F價(jià)格？第二個(gè)問題，F(xiàn)P遠(yuǎn)期和FP近期比較，F(xiàn)P近期怎么是spot price？
浮動(dòng)利率f和spot rate是什么關(guān)系，課堂老師說，f1=S0，錯(cuò)位，之所以兜一大圈用債券定價(jià)法就是因?yàn)橹荒苤?i class="highlight">f1，后續(xù)f無法知道。 但計(jì)算折現(xiàn)因子B需要spot rate，既然出不同期限的spot rate，那不就相當(dāng)于給出不同期限的f嗎？謝謝
老師，基本面模型里F和b搞暈…標(biāo)準(zhǔn)化求的是b，那F怎么求??？老師講的是F表示與行業(yè)均值的偏離程度，是個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的概念。如果求F，怎么求？求標(biāo)準(zhǔn)差就可以？然后b的話要標(biāo)準(zhǔn)化。這樣？ 宏觀經(jīng)濟(jì)模型的話F是
我記得課上老師講forward point=F-S，這道題算forward point時(shí)用F-S/S，這個(gè)除以S是為什么？謝謝
為什么short-hedge在T時(shí)刻價(jià)值是F0-FT呢？long-hedge在T時(shí)刻價(jià)值是FT-F0呢？
精 您好，請(qǐng)問為什么heteroskedasticity會(huì)影響F-test？F-statistics=MSR/MSE，公式里沒有SEE或者Sb1，為什么還會(huì)影響呢？
老師好，第10題，為什么老師講的和答案解析又有出入，到底是K-F還是F-K啊
最后計(jì)算payoff時(shí)，是用S-F即1.23-1.27怎么理解的，為什么不可以是F-S
這章還沒講F分布，怎么會(huì)有F分布的題，那不是應(yīng)該下一節(jié)才講的嗎?
2017版notes第二本書第69頁，F分布與t分布、F分布與卡方分布之間關(guān)系分別是什么？如圖
F（b）-F（a）是指小于等于b的部分-小于等于a的部分，那減下來的不是大于a小于等于b的部分嗎？
15題不懂。什么時(shí)候用F/S-1=rx-ry？什么時(shí)候用F/S=1+rx/1+ry？
金程問答