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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第三題，fixed rate = c, fixed swap rate=swap rate = c *n，這個理解對嗎？
自由度是相當(dāng)于n嗎，平均平方和為什么是方差
相關(guān)的xy兩個樣本n不一樣怎么辦
這個公式里 df是自由度 那 n和k 分別代表什么呢 ？
為什么不是方差除N,那不就是2.45/40嗎
flexibility option, y2-y10每年末現(xiàn)金流= 5+(40+20)/2=35，即： CF0=-190, C01=40,F01=1, C02=35,F02=9, I=10, 計算得到：NPV=29.6
獲得positive roll yield， 為什么老師講解是當(dāng)F＞S時，遠(yuǎn)期溢價，要賣出FC，買入DC。不是很理解。我理解的是，持有空頭FC的頭寸，當(dāng)F＞S時意味著FC升值，為了避免FC頭寸的損失應(yīng)該hedge，減少FC空頭的頭寸。
這道題兩個問題： 1、為什么不能用例題3中組合方差、殘差方差、市場組合方差和β的關(guān)系來解，我算了一下，殘差方差是負(fù)的，為什么？ 2、自由度n-1，n-2中的n是60嗎？如果是，RSS/TSS不等于R方，為什么？
老師好，請問這道題，違約相關(guān)系數(shù)是0和是1，計算上有什么區(qū)別？Suppose there is a $1,000,000 portfolio with n credits that each
根據(jù)看漲期權(quán)的推導(dǎo)，n(d2)1-n(d1)，這表示看跌期權(quán)的行權(quán)概率 大于 標(biāo)的資產(chǎn)的價格比行權(quán)價格低的概率，這不合理呀，按照call option的推斷，類比put option，行權(quán)要考慮的因素多，行權(quán)的概率應(yīng)該小于n(-d2)呀
MSS是平方和的均值，本身是沒法求的因為條件不足，與回歸結(jié)合后變成MSR對嗎？還有單元回歸df=n-1，多元回歸是n-k，那df=n-k-1是什么意思，代表多元回歸下的b1與b0相關(guān)系數(shù)檢驗的df？
老師，equal weighted里面，為了保證每個股票的股數(shù)×股價=金額，所以根據(jù)股價調(diào)整股數(shù)，但調(diào)整出來的不一定是整數(shù)倍，假如有n個股票也是n元一次方程，可以有無窮多解，最重要是每個股價的權(quán)重都是1/n，做這個股數(shù)有什么意義？計算中也不體現(xiàn)
教材P293-Module 4-Practice Problems-question 27-C問，為什么答案寫的是，P(RC < 3.7) = N(0.037 – 0.10)/0.12) = N
高登增長模型中兩種公式Dn+1/(r-g)和Dn(1+g)/(r-g), n+1為開始永續(xù)增長之年，前者永續(xù)增長階段價值以第n+1年為起點，后者以第n年為起點（當(dāng)然第一階段折現(xiàn)也少一年），為什么兩者相同
老師，我覺得這里用公式更好理解吧，put期權(quán)的delta=N(d1)-1，根據(jù)d1的公式與K負(fù)相關(guān)，K越小，N(d1)越大，則N(d1)-1越大，delta的絕對值越小，期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)價格變動越不敏感，需要的頭寸越少。這樣理解是否正確呢？
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