Fair value hedging 和cash flow hedging 有什么區(qū)別
請(qǐng)?jiān)敿?xì)介紹講解一下此處美國準(zhǔn)則，國際準(zhǔn)則下對(duì)金融資產(chǎn)的三個(gè)分類，各個(gè)類別在哪里用到，進(jìn)哪個(gè)科目?
如果考試求market impact cost是寫成每股0.02，還是需要計(jì)算出總的cost，比如0.02*800股？
中間的變動(dòng)計(jì)入oci的部分感覺區(qū)分不明顯，之前說oci就包括可交易金融資產(chǎn)的浮盈虧，那不就應(yīng)該包括第三項(xiàng)以交易為目的的浮盈虧嗎？
對(duì)于investors 就是沒有對(duì)沖的作用嗎
不太理解這種題目求breakeven price的 是什么思路，比如公示表里有寫covered call, Vt=St-max(0, St-x0, profit T = St-S0 - max (0, St-x) + C0, 那么做breakeven類的題目需要用到這些公式嗎
drift不是指拉姆達(dá)嗎 為什么是上面老師回答的答案 這些公式里面drift都是什么
這個(gè)題的b選項(xiàng)risk premium是什么 怎么體現(xiàn)constant or changing drift
drift在每一個(gè)公式里面都是拉姆達(dá)嗎
d選項(xiàng)再解釋一下 為什么是proportional
這個(gè)題目怎么看出來用什么公式
這里視頻又出現(xiàn)跳過內(nèi)容的情況
這題代公式 像我這樣紅色筆寫的不對(duì)嗎
這個(gè)兩個(gè)題問的都是什么
A d 兩個(gè)選項(xiàng)解釋一下
金程問答