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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
請問在操作風(fēng)險中的資本金框架章節(jié)中，所列出的挑戰(zhàn)項是不是可以理解為計算各類資本金的挑戰(zhàn)？只不過這里是包含了市場信用跟操作幾類風(fēng)險一起？
這個題第二句話，為什么危機時，人們不愿意借出國債從而國債利率降低？為什么解答不是危機時大家不愿意借出信用貸款，所以FFR變大導(dǎo)致spread變大？
老師，請問固收case9 ，Q4，statement 3中提到了economy contract，為什么不能根據(jù)這一點經(jīng)濟差來判斷利率變化，如果經(jīng)濟差，r下降，信用債p 上升，應(yīng)該買長期D 的
老師，這里的sequential pay 是按照時間切分嗎但是為什么后邊是by credit rating 而且下邊的描述也是按照 信用等級來走的在non-mortgage assest backed security 章節(jié)的練習(xí)第3題 老師說的sequency pay 也是按照時間切分得
這里的CLN也沒有額外的收益啊 當(dāng)沒有發(fā)生違約事件時，投資人獲得的依然是面值 當(dāng)發(fā)生了 信用事件，投資人 不是也獲得面值嗎償還本金不是規(guī)定的義務(wù)嗎
根據(jù)老師講的這個，內(nèi)部信用增級的三種方法都可以作為防止損失的第一道防線，但是課件里面只把超額息差這一種看做第一道防線，應(yīng)該以哪個為準(zhǔn)呢？
老師，這個地方horizon的比較，VaR和ES說信用風(fēng)險的周期是一年，而壓力測試多的弗蘭克法寫的是九個月，那這怎么比？9個月<1年？我不理解老師舉的例子
第127頁的劃線這里求的active weight=26.3%，那新組合中的active的占比到底是應(yīng)該70%+26.3%還是70%-26.3%？為什么信用風(fēng)險會帶來回報時是+26.3%，而不會帶來回報時是-26.3%？
老師好，我8月已通過，但是現(xiàn)在還是有個問題，RAROC從分母看，是和信用風(fēng)險有關(guān)(EL)，但是為什么這個概念要放在操作風(fēng)險這一張？這個指標(biāo)跟操作風(fēng)險有什么關(guān)系呢？
老師，我覺得B應(yīng)該也是對的吧，二級信用風(fēng)險里有提到cancellation effect,里面說如果PD上升，那么暗示需要交更多的抵押物，此時LGD會下降，也就是RR會上升，所以PD和RR是正相關(guān)吧
老師，這題說信用風(fēng)險沒被對沖，但利率和流動性風(fēng)險被對沖了?？墒侨绻坏┯幸环竭`約了，那么不就是可能出現(xiàn)流動性問題嗎。雖然這題沒這個選項。
28題的B選項為何不對。我之前提問過Basel中哪些方法考慮了Diversification benefits（見圖2）,老師回復(fù)信用風(fēng)險中的內(nèi)部評級法是有分散化效應(yīng)的。哪種解釋才是對的？謝謝！
老師你好，選項中的margin period of risk我還是不太理解是什么意，他為什么與collateral amount無關(guān)呢？以及我看到其他問題的回答中提到到了信用敞口和融資敞口，可以一起解釋下嗎？謝謝
老師好，第95題我突然又想不明白了，既然要hedge，對信用風(fēng)險做保護，那為什么B項不能選呢？ buy TRS，不也相當(dāng)于credit risk的seller嗎、那這不也是保護風(fēng)險嗎？
老師，經(jīng)過流動性調(diào)整的Var，是指市場Var吧？然后想擴展問下，市場Var計算的對象是整個市場，還是市場里某個金融機構(gòu)或者某個金融產(chǎn)品？還有信用風(fēng)險Var是UL吧？除此以外，還有其他Var嗎？
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