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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
老師我想請問下這題為什么選c 外部信用增級主要的三點是 surety bond bank guarantee letter of credit 這里一個提到保險公司，兩個提到銀行。想問下怎么能聯(lián)系到corporate guarantee
R36第一題，這里的交割是給CDS writer嗎？能不能詳細講解一下具體過程，既然UNAB有信用事件的話，那作為protection buyer，DA公司獲賠？然后以CTD的bond作為交換給CDS writer？
var值不是置信區(qū)間 數(shù)值和時間構成嗎，為什么可以鑒定出風險因素（我對第四個的理解就是他能分辨出組合的主要風險是什么，如信用風險或操作風險等等）
信用47題。老師，這個為什么選C不選D？ D選項，對手方支付的更多了（原來支付7%，現(xiàn)在支付8%）才更有可能違約對吧？ 百題班老師用預期來講，很牽強，我沒聽懂 真是讓人懵逼
老師好，請教幾個問題： 1、信用違約互換跟保險有什么需要注意的區(qū)別嗎？ 2、合成CDO和CLN的底層資產(chǎn)都沒有從銀行剝離啊，為什么做評級的時候還是跟MBS產(chǎn)品一樣分析？
老師好，請教幾個問題： 1、信用違約互換跟保險有什么需要注意的區(qū)別嗎？ 2、合成CDO和CLN的底層資產(chǎn)都沒有從銀行剝離啊，為什么做評級的時候還是跟MBS產(chǎn)品一樣分析？
有些題目會問在計算非預期損失的時候，有沒有考慮預期損失，像信用風險的非預期損失=wcl-el，這種是考慮了預期損失還是沒有考慮?還有市場風險和操作風險?
百題信用50題，這道題不是問的最上面的那條線嗎？根據(jù)課上講的，最上面那條線不應該是forward，第二高的才是C選項cross-currency swap嗎？
老師您好，請問當我超過了threshold, 所需要交的抵押品不就只由整個交易的value和對方信用等等因素所決定了么？threshold應該對于抵押品價值或者credit risk exposure沒有影響?。ㄔ谶@單CSA中）
老師，可以再解釋一下B選項嗎？設置一個trigger的話，可以防止損失進一步加深，屬于是及時止損（我理解的），這樣的話，為什么不能夠緩釋我承擔的信用風險呢？
老師，這題說在單因素信用模型中，這個模型指什么模型，是ρ與π那個的關系么，我記得學過一個單因素模型：變量α由βm和βε相關關系組成。這兩個單因素模型有什么關系么
老師好，這道題的D選項如果遭受網(wǎng)絡襲擊的是JKY公司，那他面臨的信用風險屬于系統(tǒng)失敗，還是外部欺詐中的系統(tǒng)安全呢？系統(tǒng)失敗和外部欺詐中的系統(tǒng)安全有什么區(qū)別呢？
Total return的作用是什么。bbva同時作為貸款的借出方和總收益互換的買方，最終效果是兩產(chǎn)品現(xiàn)金流抵消后，bbva固定收入liborr加3%的收益嗎？所以bbva不受信用風險影響？
這里整頁PPT都聽不懂在講什么，老師能不能再給我講一遍這個Vasicek Model 方法計算信用風險的VaR的具體的步驟，包括視頻里面提到的單因素模型這些都記不起來了
有一個問題 就是比如直接說basel2 中的SA方法 我是應該直接能知道是在說信用風險還是市場風險呢，這個是怎么判斷的你 就比如之前學過的很多方法AMA SMA這種
金程問答
