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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
信用卡ABS是非攤銷的，是不是說0時刻借了5000，1時刻還5000還有這個月的利息，都是假設一個月就還清的，都沒有給本金攤銷的機會，所以就是非攤銷的。是這個意思嗎？
D選項，老師說市場風險是1年99%的Var；操作風險是10天，99%的Var，但base2操作風險已經(jīng)改成1年99.9%的Var了，是操作風險的Var更嚴謹吧？可以總結市場、信用、操作的Var么？
是不是所有 ABS,除了信用卡貸款發(fā)行的 ABS,都是攤銷型的,不存在前期本金不還是吧? 另外CDO,的池子是可以動態(tài)調整的,這個好像沒說過吧?我記得Covered bonds作抵押的債券的池子是可以動態(tài)調整的.CDO 也是?
margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外還有相關知識點的公式嘛？怎么判斷方向是正敞口還是副敞口，課程講解是信用風險里的嗎？
老師好，再確認一下，巴塞爾一增加了市場風險，那么看咱們巴塞爾二的視頻，提到了信用風險的修改和操作風險的新增，沒有提及市場風險，也就是說巴塞爾二的試產更新和巴塞爾一保持一致是嗎？
這道題A選項，老師解答的時候自己都說的這是設立SPV的好處，怎么又成了證券化的好處呢？證券化又不一定是SPV發(fā)行，自己公司也可以發(fā)行證券化產品啊，怎么就一定能做到隔離信用評級風險呢？
嗎? 區(qū)別在哪? 是因為不同類型的portfolio分開, 比如一個主要是信用風險 另一個是市場風險? 謝謝老師
老師，如果對于過去已完成的 項目計算RAROC，revenue和cost使用實際數(shù)，expect loss該使用什么數(shù)呢？如果過去這段時間并沒有因信用風險、市場風險、操作風險等 多種風險發(fā)生的損失，那么在計算RAROC的時候，還是要用過去這段時間的expect loss嗎？
老師關于這題的D選項，前面半句確實是信用風險，但是后面又提到受到法律相關的問題，這又屬于操作風險。到底應該怎么判斷呢？還是說，我們判斷什么風險更應該關注于產生風險的原因，而不是結果？
老師，我現(xiàn)在學的有點蒙；信用、市場風險科目計算的var及公式，與這個操作風險里的basel各個版本里的資本金要求有啥聯(lián)系嗎？還是各自獨立的。basel學多了，一會考慮這個風險，一會考慮那個，有點懵了。
老師好，題目給ENE和EPE會明確給出一個正一個負么（理論上也是如此么）？像這道題，題干給了兩個正數(shù)，為什么不能是-60，+40呢？有可能是我方在交易中存在較大信用風險。
如果資本金是覆蓋非預期損失的話，那var計算出來如果是金額，需要減去非預期損失的嗎。因為var=el+ul。信用風險vasicek計算出來的是違約概率，這個概率是var嗎？因為老師
這里的IRC怎么運用??？是正常的市場風險計算的FRTB之后，如果產品還有這兩類信用風險，還要在加上這部分的VAR值？可是前面的FRTB用的是ES算出來的，這兩個能直接加等于總得EC水平么
老師好 可以解釋一下為什么在lockout period之內銀行把principal repayment進行再投資，再投資的錢可以用來借更多的債呢？借更多的債不是應該取決于他的信用等級嗎，和這個principal repayment有什么關系呢？
為什么這邊經(jīng)濟不好的時候信用風險上升，但是之前又說經(jīng)濟好的時候m下降，然后m和無風險利率相反，所以意味著經(jīng)濟好的時候無風險利率上升，那么到底經(jīng)濟好風險大還是經(jīng)濟差風險大啊？
金程問答
