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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
Module 7-書（2022-L1V1）P453-Exhibit 21中的最后一行寫著自由度是n-1，指的是哪個公式的自由度是n-1?為什么？
47題，1.這里N的符號是正數(shù)，是表示和標(biāo)地資產(chǎn)同方向操作嗎？標(biāo)地資產(chǎn)是sell，那么futures還是sell？2.如果N算出來是負(fù)數(shù)呢？
請問怎么判斷自由度什么時候該用n什么時候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁最下面兩條協(xié)方差與方差公式的推導(dǎo)過程嗎
想問一下百題的24題。為什么是(n+1)而不是n乘以80%呢。我知道公式是這么寫的，但是有什么好一點的解釋嗎，方便記憶。
34題，解析答案說"using 95% VaR CI creates a narrower nonrejection region than 99 Var"這里是錯的吧？講義第61頁95%的nonrejection region是6<N<20, 99%的是N<7,所以95是比99更寬的
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數(shù)啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
PPT第22頁，誤差項標(biāo)準(zhǔn)誤的估計中，為什么兩個公式DF不一樣，前面是單元回歸的n-2，后面是多元回歸的n-k-1
歐式看跌期權(quán)bsm公式中，N(-d2)表示風(fēng)險中性概率，這個概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
視頻43：14秒在化簡時利用一二式相減，老師說藍(lán)色框中的式子相等可以約掉，一個是n-1項一個是n項可以這樣約掉嗎？
老師，這個第二題，視頻說用Sx這個數(shù)，但是我看答案里面，是根據(jù)第一個問題的方差再乘以n/(n-1)，應(yīng)該不是直接用Sx這個答案吧？
Case 3 第5題遞延稅收益算法為什么不是（1+r)^n -[（1+r)^n-1]*tax rate, 答案里是全部都上稅了，但課上講的是增值部分才交稅
請問第48題，n減少，I II類錯誤概率都增加， 看test-statistics的話分母因為n減小而變大，test statistics變小，是不是更不容易被拒絕，這里應(yīng)該怎么思考？
老師好，既然nth CDS只賠付第n個資產(chǎn)，前面的一籃子資產(chǎn)都不賠付，那么和購買以第n個資產(chǎn)為標(biāo)的物的單一CDS有什么區(qū)別呢？
老師，請問計算t統(tǒng)計量的時候，分母為什么不是s/根號n，而是西格瑪/根號n。我記得課上講的服從t分布的統(tǒng)計量公式中用的是無偏標(biāo)準(zhǔn)差S吧
根據(jù)公式來看，樣本量n 增大確實會使得置信區(qū)間 變窄，但是我們都知道隨著n 的增加，估計應(yīng)該是越來越準(zhǔn)確，但是為什么反而時置信區(qū)間變小呢？
金程問答