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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
85題選項的credit exposure identified by the counterparty是什么意思，為什么這個不合適 以及答案解析最后一句話，一方違約，為什么就沒有信用風險？ 信用風險不就是違約的概率嗎？
老師，這個題是不是可以理解為： 1. 沒有發(fā)生信用風險的話，投資者會收到Coupon＋PRN＋Interest(spread) 2. 發(fā)生信用風險的話，投資者只會收到被discount后的PRN,甚至PRN根本拿不回來呢。
老師好，第一圖是官方PE的題，HIP的信用質(zhì)量比ADB的信用質(zhì)量惡化的要差，那為什么不選A，HIP對ADB的DVA增加，ADB的DVA降低？尤其是對照了第二張圖上的題以后，概念更混亂了。。
精 關于信貸周期的說法好像基礎班和強化班不一致吧...基礎班老師說:信用周期基本上是和經(jīng)濟周期同步的. 信用周期可以作為輔助.但是這里好像又說不是一樣的.到底哪個準?
B選項中，CREDTYWORTHY實際上指的是短貸，用信用借錢的那種~是不是可以從這個角度想，其實這個比率跟企業(yè)的信用這方面是沒什么關系的對嗎 就是BANK OVERDRFT的能力，跟企業(yè)凈資產(chǎn)有關
固收2 沖刺筆記中156頁 5.1 第2點 為什么通過降低投資組合平均信用評級或者通過提高信用利差久期能夠產(chǎn)生超額回報呢？excess return=So-SD*ΔS的話，我應該降低spread duration 才能有更高的回報。
老師這里給的案例是bond的credit spread是3.5%，高于CDS market3.25%，因此套利可以通過買入bond，獲得3.5%的信用基差，然后買入CDS，花費3.25%，對沖了信用風險，且獲得收益0.25%。那如果相反呢？CDS 3.5%，bond 3.25%，那是如何判斷買賣？
老師好，IRC在操作風險中提到是巴塞爾2.5提出的，評級變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場風險中說是FRTB修正了，信用利差風險用10天，99%var,違約用信用風險var。這應如何li?理解
老師好，辛苦能不能幫忙總結(jié)一下，信用、市場、操作的巴塞爾計算指標，這塊有些亂。比如：操作風險（BIA、SA AMA SMA）；信用風險（IRB）；市場風險（IMA）。方便假期我把定義補進去，做個思維導圖。感謝感謝。
模考2-67為何不能理解為D。利用壓力測試，測試會依據(jù)一些模型得出結(jié)論，那么模型風險增加；特殊事件的發(fā)生，也可以理解為信用風險事件，買保險來抵御一些信用違約的損失。。。
1. "A選項清算所是提供了一個保障買賣雙方都執(zhí)行交易的不違約，首先就違背了信用衍生品是合約雙方的基本概念" 不是很理解這句話，什么叫合約雙方？ 2. 信用衍生只保障買方嗎？
請問老師，我看到解說說：沒有internal?liquidity?enhancement，只有內(nèi)部信用增級（Internal?Credit?Enhancement）。但是這道題1是對的。請問流動性不
不同債券應該風險不一樣吧? 比如一般債券有:再投資風險和債券價格風險, 不是應該還有信用風險嗎? 對于 MBS 是不是除了提前還款風險,還有信用風險呢?
請問老師，這題對應的題干說經(jīng)濟環(huán)境面臨壓力。那信用風險會上升，但是怎么就直接倒掛了呢？B選項為什么不對呢？credit curve變得更陡峭不是也表明信用環(huán)境變得不好嗎？
133題 a為啥錯了 他們沒有壓力測試的是市場的相關性風險啊 沒有信用風險啊
金程問答