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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
34題，解析答案說"using 95% VaR CI creates a narrower nonrejection region than 99 Var"這里是錯(cuò)的吧？講義第61頁95%的nonrejection region是6<N<20, 99%的是N<7,所以95是比99更寬的
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數(shù)啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
PPT第22頁，誤差項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)誤的估計(jì)中，為什么兩個(gè)公式DF不一樣，前面是單元回歸的n-2，后面是多元回歸的n-k-1
歐式看跌期權(quán)bsm公式中，N(-d2)表示風(fēng)險(xiǎn)中性概率，這個(gè)概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
視頻43：14秒在化簡時(shí)利用一二式相減，老師說藍(lán)色框中的式子相等可以約掉，一個(gè)是n-1項(xiàng)一個(gè)是n項(xiàng)可以這樣約掉嗎？
老師，這個(gè)第二題，視頻說用Sx這個(gè)數(shù)，但是我看答案里面，是根據(jù)第一個(gè)問題的方差再乘以n/(n-1)，應(yīng)該不是直接用Sx這個(gè)答案吧？
Case 3 第5題遞延稅收益算法為什么不是（1+r)^n -[（1+r)^n-1]*tax rate, 答案里是全部都上稅了，但課上講的是增值部分才交稅
請問第48題，n減少，I II類錯(cuò)誤概率都增加， 看test-statistics的話分母因?yàn)?i class="highlight">n減小而變大，test statistics變小，是不是更不容易被拒絕，這里應(yīng)該怎么思考？
老師好，既然nth CDS只賠付第n個(gè)資產(chǎn)，前面的一籃子資產(chǎn)都不賠付，那么和購買以第n個(gè)資產(chǎn)為標(biāo)的物的單一CDS有什么區(qū)別呢？
老師，請問計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候，分母為什么不是s/根號n，而是西格瑪/根號n。我記得課上講的服從t分布的統(tǒng)計(jì)量公式中用的是無偏標(biāo)準(zhǔn)差S吧
根據(jù)公式來看，樣本量n 增大確實(shí)會使得置信區(qū)間 變窄，但是我們都知道隨著n 的增加，估計(jì)應(yīng)該是越來越準(zhǔn)確，但是為什么反而時(shí)置信區(qū)間變小呢？
這個(gè)查表能不能再說一下怎么查 為什么我查出來的不對 N（0.2134）這個(gè)對應(yīng)的是-0.795 還是41.68% 然后這個(gè)N（0.0228）對應(yīng)的是-2 還是49.20%
老師您好n在判斷長期資產(chǎn)是否減值的時(shí)候n存不存在一種情況 nundiscount cash flow ＞賬面價(jià)值 ＞ discount cash flown這樣測不出來減值，但是他確實(shí)減值了呀??
想問下老師，DV01對沖對象＋n×DV01對沖工具=0這個(gè)公式，n求出來好像永遠(yuǎn)是負(fù)數(shù)，那就是說結(jié)論永遠(yuǎn)都是賣出對沖工具呀？
1.5%波動率為什么可以代入公式中 sigma n-1天來算？ Ln(30.5/30)不也是今天的收益率嗎，為什么公式中是代入 r n-1?也就是昨天的數(shù)據(jù)來算？
金程問答