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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
歐式看跌期權(quán)bsm公式中，N(-d2)表示風(fēng)險(xiǎn)中性概率，這個(gè)概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
視頻43：14秒在化簡(jiǎn)時(shí)利用一二式相減，老師說(shuō)藍(lán)色框中的式子相等可以約掉，一個(gè)是n-1項(xiàng)一個(gè)是n項(xiàng)可以這樣約掉嗎？
老師，這個(gè)第二題，視頻說(shuō)用Sx這個(gè)數(shù)，但是我看答案里面，是根據(jù)第一個(gè)問(wèn)題的方差再乘以n/(n-1)，應(yīng)該不是直接用Sx這個(gè)答案吧？
Case 3 第5題遞延稅收益算法為什么不是（1+r)^n -[（1+r)^n-1]*tax rate, 答案里是全部都上稅了，但課上講的是增值部分才交稅
請(qǐng)問(wèn)第48題，n減少，I II類錯(cuò)誤概率都增加， 看test-statistics的話分母因?yàn)?i class="highlight">n減小而變大，test statistics變小，是不是更不容易被拒絕，這里應(yīng)該怎么思考？
老師好，既然nth CDS只賠付第n個(gè)資產(chǎn)，前面的一籃子資產(chǎn)都不賠付，那么和購(gòu)買以第n個(gè)資產(chǎn)為標(biāo)的物的單一CDS有什么區(qū)別呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候，分母為什么不是s/根號(hào)n，而是西格瑪/根號(hào)n。我記得課上講的服從t分布的統(tǒng)計(jì)量公式中用的是無(wú)偏標(biāo)準(zhǔn)差S吧
根據(jù)公式來(lái)看，樣本量n 增大確實(shí)會(huì)使得置信區(qū)間 變窄，但是我們都知道隨著n 的增加，估計(jì)應(yīng)該是越來(lái)越準(zhǔn)確，但是為什么反而時(shí)置信區(qū)間變小呢？
這個(gè)查表能不能再說(shuō)一下怎么查 為什么我查出來(lái)的不對(duì) N（0.2134）這個(gè)對(duì)應(yīng)的是-0.795 還是41.68% 然后這個(gè)N（0.0228）對(duì)應(yīng)的是-2 還是49.20%
老師您好n在判斷長(zhǎng)期資產(chǎn)是否減值的時(shí)候n存不存在一種情況 nundiscount cash flow ＞賬面價(jià)值 ＞ discount cash flown這樣測(cè)不出來(lái)減值，但是他確實(shí)減值了呀??
想問(wèn)下老師，DV01對(duì)沖對(duì)象＋n×DV01對(duì)沖工具=0這個(gè)公式，n求出來(lái)好像永遠(yuǎn)是負(fù)數(shù)，那就是說(shuō)結(jié)論永遠(yuǎn)都是賣出對(duì)沖工具呀？
1.5%波動(dòng)率為什么可以代入公式中 sigma n-1天來(lái)算？ Ln(30.5/30)不也是今天的收益率嗎，為什么公式中是代入 r n-1?也就是昨天的數(shù)據(jù)來(lái)算？
MxN的利率期權(quán)在N時(shí)刻不就能確定此時(shí)之后N時(shí)期的利率了嗎，講課中也說(shuō)了類似FRA這樣的都是在M時(shí)刻就直接交割了結(jié)算出收益了?。?
老師好！我又懷疑人生了...請(qǐng)問(wèn)Q31，1.為什么這里要除以根號(hào)5?。?.什么時(shí)候標(biāo)準(zhǔn)化不要除以根號(hào)N，什么時(shí)候要除以根號(hào)N??？謝謝！
老師說(shuō)是一元回歸，X,Y應(yīng)該是二元回歸吧？另外想知道為什么總的自由度用n-1.不是T分布的時(shí)候才是n-1嗎？
金程問(wèn)答