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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)正態(tài)分布：1.自由度是N-1嗎？2.正態(tài)分布給的表都是雙尾嗎？
老師，如果n下降到原來(lái)的1/4，那標(biāo)準(zhǔn)誤Sx就上升到原來(lái)的2倍對(duì)嗎
我是這樣算的：N＝1，I/Y＝2.611112，pmt＝0，F(xiàn)V＝100000，為什么算出來(lái)不對(duì)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，研究收益率我們用正態(tài)分布，研究?jī)r(jià)格我們用對(duì)數(shù)正態(tài)分布，那么我們研究卡方分布，T分布和F分布的意義是什么？看他們的隨機(jī)變量都挺奇怪的。
還是不明白為什么positive roll yield需要hedge？對(duì)于DC/FC, 我對(duì)沖是用short position，如果是positive roll yield，意味著F>S, 外幣未來(lái)是升值，我沒(méi)必要去hedge??？
利率平價(jià)轉(zhuǎn)換 X轉(zhuǎn)Y（本國(guó)貨幣轉(zhuǎn)外國(guó)貨幣）在t=0時(shí)刻 1/s 為什么除 ；Y轉(zhuǎn)X（外國(guó)貨幣轉(zhuǎn)本國(guó)貨幣） 為啥??F
老師，您好！關(guān)于這頁(yè)P(yáng)PT有倆個(gè)疑惑。一、F＞S，不是contango，roll yield為負(fù)嗎？二，為什么roll yield為正，進(jìn)入forward，同時(shí)shortFC。視頻講得我沒(méi)理解。謝謝您的解答??！
老師說(shuō)F1是錯(cuò)的，原因是absolute (3)*(4)是負(fù)數(shù)嗎？是不是只要（3)*(4)是正數(shù)就代表這個(gè)基金經(jīng)理大類資產(chǎn)配置能力不錯(cuò)？
圖里最上面的式子里F和Z乘積如何消項(xiàng)的？老師給的原因是相關(guān)系數(shù)是零，但式子里沒(méi)有相關(guān)系數(shù)??？不能變成0吧。
回歸模型F檢驗(yàn)中，MSR越大說(shuō)明解釋力度越強(qiáng)，這是什么原因呢？MSR是預(yù)測(cè)值與均值的偏離度，為什么會(huì)偏離越大越好？方差的本意不是越小越好嗎？
老師，原版書(shū)第72頁(yè)上，learning module 3, knowledge check的第一個(gè)結(jié)論里，為什么F statistic significant 和CAPAX t statistic significant就能推斷出沒(méi)有多重共線性multicollinearity?
精 固收里算Forwad rate的話是要（1+s1）（1+f（1，1））=（1+s2）^2， 這里算FRA定價(jià)的時(shí)候是因?yàn)槭菃卫圆豢紤]時(shí)間復(fù)利對(duì)嗎
老師你好，為什么這里F0是偏小的呢，持有人有額外的收益，為什么這里是要將收益加上再折回去呢？沒(méi)有明白這個(gè)收益的具體指的是什么。
第九題F統(tǒng)計(jì)量的公式請(qǐng)問(wèn)在課程中什么地方講的，第一章老師上課沒(méi)講，但這不是第一章的課后題嗎
金程問(wèn)答