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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
R1 一元 1. Q7 D項(xiàng) 如何比較？F-C 如何找？ 2. Q9 為什么不能用0.029/ 0.04？3. Q11 5% 為什么不帶%？ 4. Q12 A選項(xiàng) 決定系數(shù)是不是本身就不該和
以后進(jìn)行再投資用f（1，1）知道再投資收益，然后和第二年期末的1.0597相加然后算的持有期收益率大概是0.059999約等于0.06即spot rate2,這里這兩個(gè)持有到期率為什么不一樣呢，就是單純的因?yàn)橐粋€(gè)是水平的curve另一個(gè)是上升的curve嗎
老師，能不能解釋一下第二題里面的roll yield的公式：(F-S)/S，應(yīng)該怎么理解？ 二級(jí)衍生品中 期貨合約的roll yield是：[ (near term contract
樣本的方差，等于總體方差除以n，這個(gè)推倒過程，看不懂，老師可否講講？這個(gè)過程中，第二等式為何x就等于x1+…xN的和再除以N？
老師，請(qǐng)問在這個(gè)87頁的example中，N(0.992)和N(0.851)在 表上對(duì)應(yīng)的值是多少呢？我查到的分別是0.8389和0.8023，但帶進(jìn)去算出來的值和答案不同。
能解析一下題目嗎，還有解題步驟思路？ 還有不明白R(shí)ss的自由度不是n-1-k嗎，為什么這里是n-2？ 為什么coefficient＝2？
這里說的5的5次方，或n的n次方，意味著不同的順序也對(duì)應(yīng)著不同的情況，可是，既然是抽樣統(tǒng)計(jì)，為什么要考慮樣本的順序呢？
老師好，成對(duì)數(shù)檢驗(yàn)這里計(jì)算Sd的時(shí)候，用的是樣本difference的標(biāo)準(zhǔn)差還是總體的呢，為什么計(jì)算總體的話是除以n，而計(jì)算樣本的是除以n-1呢？
老師，請(qǐng)問那我是不是可以這么理解，一年換N次，換M年，那么C=（1-Bmn）/（B1+B2+··Bmn），求出C以后，年化的swap rate=C*N即可，您看對(duì)不？謝謝
老師，這道題給的是required-rate-of-return,所以直接用FV/（1+r）^n,如果是給的stated-annual-rate,那是不是要先變成EAR，然后用FV/（1+r）^n,這個(gè)公式啊？
這題可以用N（d2）=71%查表查到d2等于多少 再利用公式d2=d1-sigmma*T*0.5算出來d1查表查n（d1）嗎
老師 這道題n=36，用的是t檢驗(yàn) 但case3里的題 n=50，用的是z檢驗(yàn)，1.96和2.032差的還是挺多的，如果考試的時(shí)候遇到這種情況，該怎么判斷用t還是z呢
講義中的COV(X,Y)=E[(X-E(x))(Y-E(Y))]/n，但也有公式COV(X,Y)=E[(X-E(x))(Y-E(Y))]/（n-1），請(qǐng)問GARP協(xié)會(huì)有對(duì)Covariance進(jìn)行統(tǒng)一定義嗎？
你好，請(qǐng)問這個(gè)課件里提到的方差，與之前學(xué)到的幾個(gè)方差公式（分母是N與N-1）有什么區(qū)別？又分別對(duì)應(yīng)于怎樣的實(shí)際應(yīng)用呢？不太明白。謝謝
請(qǐng)問此題我先n=29 r=8 pmt=180w pv=0 算出fv=187138685.2 然后再n=30 pmt=0 pv=20m fv=187138685.2+20m 求出的r與答案有些出入 請(qǐng)問哪里不對(duì)？謝謝
金程問答