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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
想請問下91題怎么得出n是36的，同樣89題為什么自由度是34
什么時候是S除以根號N-1啊，是樣本方差嗎？不是標(biāo)準(zhǔn)樣本誤差
這里說的是債券的期數(shù)，還是債券的年限，應(yīng)為2的（n-1)次方？
自由度不是應(yīng)該=N-K-1=3嗎，為什么不用-K呢
目標(biāo)方差和半方差的n都是總數(shù)而不是選擇的樣本個數(shù)嗎
X等于N派分之一那有點沒太聽懂，可以再解釋一下嗎？
老師，這里面為什么最后一列第一個是N（0，1）
衍生 基礎(chǔ) 如圖紫色框內(nèi)，視頻里說N(d2)和N(d1)的區(qū)別是：一個是在到期的時候會執(zhí)行的概率，一個是在到期前會執(zhí)行的概率。我有一點點小的疑問：對于N（d2），如果真到了大T時刻，即ST已知了則要
查三次表呀？分子兩次 還有最后算出中括號里的？ 以及，老師 我不太會查N^(-1) 這種咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2)， 但這種負(fù)一次方的是怎么操作的呢？是否可以再化簡公式 就是中括號外的N與分子的兩個N^(-1)抵消之類的呢( ▼-▼ ) 好難哇
自由度df應(yīng)該指著是統(tǒng)計時不受條件限制的變量個數(shù)，df=n-k, k可以理解為受統(tǒng)計參數(shù)限制的變量個數(shù)或者說是非自由變量。比如樣本標(biāo)準(zhǔn)差的df為n,因為標(biāo)準(zhǔn)差必須全體樣本參加才會得到標(biāo)準(zhǔn)差，因為
接這道題之前的提問鏈接，您最后的追答中寫的是：第二個藍(lán)框采用的是均值定義計算，并沒有出現(xiàn)n，但是這個鏈接里的回復(fù)https://www.h8045.cn/home
想問一下ppt第26頁講bootstrap時老師舉的例子。n=1000（loss or gain 的數(shù)據(jù)值有1000個）m=100（bootstrap的sample個數(shù)） 我之前對bootstrap
老師，請問查表部分，提到了95%單尾情況下的數(shù)值是90%雙尾情況下的數(shù)值，這個聽懂了，但是接下來呢？到底算F(x)=0.95，這個x值應(yīng)該是多少啊？是不是還是應(yīng)該是1.65呢。而之前背下來的那四個
老師我想問下reading29課后題第3題，結(jié)合我自己在基礎(chǔ)班課上整理的老師的例題，我算的這個middle rate就等于D，time2的中間項，但這段對應(yīng)的是f（1，2）呀，課后題這里是說
2018年3月卷二，老師，這里寫的好像是復(fù)制C-P=(F-K)/(1+T)這樣一個現(xiàn)金流就可以，那么就是C-P-(F-K)/1+T)=-8.7685，小于零，那么就是看漲期權(quán)被低估，看跌期權(quán)被高估
金程問答