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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
MSS是平方和的均值，本身是沒法求的因?yàn)闂l件不足，與回歸結(jié)合后變成MSR對(duì)嗎？還有單元回歸df=n-1，多元回歸是n-k，那df=n-k-1是什么意思，代表多元回歸下的b1與b0相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)的df？
老師，equal weighted里面，為了保證每個(gè)股票的股數(shù)×股價(jià)=金額，所以根據(jù)股價(jià)調(diào)整股數(shù)，但調(diào)整出來的不一定是整數(shù)倍，假如有n個(gè)股票也是n元一次方程，可以有無窮多解，最重要是每個(gè)股價(jià)的權(quán)重都是1/n，做這個(gè)股數(shù)有什么意義？計(jì)算中也不體現(xiàn)
教材P293-Module 4-Practice Problems-question 27-C問，為什么答案寫的是，P(RC < 3.7) = N(0.037 – 0.10)/0.12) = N
高登增長模型中兩種公式Dn+1/(r-g)和Dn(1+g)/(r-g), n+1為開始永續(xù)增長之年，前者永續(xù)增長階段價(jià)值以第n+1年為起點(diǎn)，后者以第n年為起點(diǎn)（當(dāng)然第一階段折現(xiàn)也少一年），為什么兩者相同
老師，我覺得這里用公式更好理解吧，put期權(quán)的delta=N(d1)-1，根據(jù)d1的公式與K負(fù)相關(guān)，K越小，N(d1)越大，則N(d1)-1越大，delta的絕對(duì)值越小，期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)越不敏感，需要的頭寸越少。這樣理解是否正確呢？
請(qǐng)問這里的4-year period是要求開4次根嗎？我的理解是，題目中出現(xiàn)n年的情況下，如果問的是annual return，才開對(duì)應(yīng)的n次的根號(hào)，如果問的是n-year return的話，就直接連乘再減1，不需要開根號(hào)的，是我理解錯(cuò)了嗎？
老師，請(qǐng)問查表t檢驗(yàn)臨界值，是用自由度去查表還是用樣本N去查表？？？ 課后第一題，說N是34，自由度是32，在0.05的顯著性水平下，t value是2.032？？？ 始終沒搞懂，究竟是用自由度對(duì)應(yīng)的值還是用樣本N對(duì)應(yīng)的值。。。
老師，請(qǐng)通俗易懂地講解一下如何理解delta call，萬分感謝。我的理解是：delta定義了期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的敏感性。那么，（1）為什么delta call = N(d1）呢？ N(d1
（ML CASE Q2)C選項(xiàng)，記得單老師講的是懲罰項(xiàng)中l(wèi)ambda應(yīng)該設(shè)的很大（比如10000），這樣才能讓整體最小化的前提下，讓對(duì)應(yīng)的xi變的很小，才能達(dá)到減少features的目的。但C說在0和1之間所以應(yīng)該和前面的說法矛盾了，所以應(yīng)該不正確吧，請(qǐng)問怎么解釋？
樣本的方差，等于總體方差除以n，這個(gè)推倒過程，看不懂，老師可否講講？這個(gè)過程中，第二等式為何x就等于x1+…xN的和再除以N？
老師，請(qǐng)問在這個(gè)87頁的example中，N(0.992)和N(0.851)在 表上對(duì)應(yīng)的值是多少呢？我查到的分別是0.8389和0.8023，但帶進(jìn)去算出來的值和答案不同。
能解析一下題目嗎，還有解題步驟思路？ 還有不明白R(shí)ss的自由度不是n-1-k嗎，為什么這里是n-2？ 為什么coefficient＝2？
這里說的5的5次方，或n的n次方，意味著不同的順序也對(duì)應(yīng)著不同的情況，可是，既然是抽樣統(tǒng)計(jì)，為什么要考慮樣本的順序呢？
老師好，成對(duì)數(shù)檢驗(yàn)這里計(jì)算Sd的時(shí)候，用的是樣本difference的標(biāo)準(zhǔn)差還是總體的呢，為什么計(jì)算總體的話是除以n，而計(jì)算樣本的是除以n-1呢？
老師，請(qǐng)問那我是不是可以這么理解，一年換N次，換M年，那么C=（1-Bmn）/（B1+B2+··Bmn），求出C以后，年化的swap rate=C*N即可，您看對(duì)不？謝謝
金程問答