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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，經(jīng)濟(jì)學(xué)講overshooting model這里，請(qǐng)問(wèn)為什么pure monetary model在擴(kuò)張性的貨幣政策時(shí)不是通過(guò)改變利率r像M-F的路徑那樣使本幣貶值呢？
老師好，這道題計(jì)算器怎么按呢？我輸入的值是cf0=-50，C01=-63，F01=1，C02=144，然后按IRR，cpt為什么得出來(lái)的是18.022呢
老師好，請(qǐng)問(wèn)可以基于這個(gè)表格畫一下正式的B/S, I/S以及 C/F的示意嗎？想看對(duì)應(yīng)的BASE在每個(gè)科目中的具體實(shí)現(xiàn)，以及是怎么達(dá)到平衡點(diǎn)
F=(s0-pvc0)*(1+rf)^T=s0* (1+rf)^T-fvc，這樣的話不是利息不管在哪個(gè)月都一樣的么？怎么會(huì)導(dǎo)致fp變大呢？
第三問(wèn)，C選項(xiàng)說(shuō)的 不應(yīng)該是發(fā)f(1.1)嗎？Node2-2表達(dá)的應(yīng)該是one year forward rate,2year from now 才對(duì)啊。
請(qǐng)問(wèn)如圖，1、roll yield是只有中括號(hào)里面的部分還是包括前面的減號(hào)？2、contango的話，basis小于零，中括號(hào)里的全是負(fù)數(shù)，怎么求得的F大于S呢？整個(gè)公式里沒有S 啊
老師，判斷是否顯著，在線性回歸中我們用t和f檢驗(yàn)確定，但是r平方和adjustr不是用來(lái)判斷x對(duì)y的解釋力度嗎，怎么b選項(xiàng)用來(lái)判斷是否顯著來(lái)了？
老師我8.3整個(gè)這半頁(yè)就看不懂…從第一個(gè)假設(shè)開始，到a sensible rule of thumb, 再到the extension of the definition of basis, 再到用S和F表示a short hedge做空對(duì)沖，以及其凈價(jià)格。
老師，這道題可以從升水貼水的角度考慮嗎？當(dāng)下S＜f，屬于遠(yuǎn)期升水，那就意味著現(xiàn)在低估了~我是從這個(gè)角度選出來(lái)的答案，請(qǐng)問(wèn)這么想正確嗎？謝謝
如果Y國(guó)利率提升， r_y increase, => y幣升值對(duì)吧。 那么根據(jù)interest rate parity, F/S = 1+ rx / 1+ ry, r_y的提升導(dǎo)致 forward exchange rate 下降，這說(shuō)不通啊
精 老師我想問(wèn)一下這個(gè)持有或者賣出頭寸是在什么時(shí)候持有或賣出的呀？以F0去賣或買出futures，跟頭寸之間的關(guān)系是什么？有點(diǎn)沒搞懂
Significance F是什么意思，怎么得出來(lái)的？表里有好幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)誤，分別是什么含義？不同的t，p value，lower upper之間的關(guān)系是什么？怎么出來(lái)的沒太懂
在P151頁(yè)中，說(shuō)在T時(shí)刻時(shí)，此時(shí)的S和F始終會(huì)交于一點(diǎn)，那對(duì)沖basis時(shí)，是不是無(wú)論怎么樣在T時(shí)刻是不是basis都會(huì)為0？
金程問(wèn)答