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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這里視頻講一個Var值要過n天就是window天之后才會被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個新數(shù)據(jù)，那原來的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準(zhǔn)確？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
關(guān)于求單個均值μ，和2個均值的TS檢驗(yàn)統(tǒng)計量。單個均值的標(biāo)準(zhǔn)誤是標(biāo)準(zhǔn)差/根號下N，但是求不獨(dú)立下的兩個均值的d拔的標(biāo)準(zhǔn)誤，是根號下的d拔的方差/n，為啥不是革命單個μ的標(biāo)準(zhǔn)誤一樣直接用d拔/根號下的n呢？這兩者我感覺容易混淆
最后一題，老師說delta收到股票價格與時間的影響，從期權(quán)價格的計算公式（好像叫做莫頓模型？）來看，期權(quán)價格還收到N(d1)、N(d2)的影響，而這N(d12)還除了時間與價格，還有波動率的影響，因此，跳出這道題目來說，期權(quán)價格包括delta還收到波動率影響（除了股價與時間）？
老師，這道題上課講F（X）可能超過1，用硬幣正方面解釋的，沒太理解，total不應(yīng)該=1嗎？如果正面的概率上升，反面的概率不就應(yīng)該下降嗎？A、C不太理解
老師，這是宏觀經(jīng)濟(jì)因素模型，老師的講義。我的疑問是，為什么b是回歸所得，卻不同？f是宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)surprise，那么對于所有股票都一樣的，回歸出來，應(yīng)當(dāng)b是一樣的??？
第二章定量分析百題的第66題，老師說看了回歸數(shù)據(jù)，R和R平方以及R平方修正都是0.9，標(biāo)準(zhǔn)誤為0，得出可以通過F檢驗(yàn)，不能通過t檢驗(yàn)，是什么原因呢？
此題 A選項 P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來比？ 是不是應(yīng)該單獨(dú)給出P 檢驗(yàn)的值？另外 C選項F檢驗(yàn)為什么和顯著性水平比？
第一，賣出看漲期權(quán)0時刻應(yīng)該是得到期權(quán)價格f吧？為什么這里是負(fù)數(shù)？ 還有第二，計算投資股票份數(shù)的時候?yàn)槭裁床挥贸松蠞q和下跌的概率？
這里的BG F-test是指算出來的值，還是查表的CV值呀？如果是CV指，題目會明確指出嗎？（題目會這里的P，是指3.65所對應(yīng)的尾部概率對吧？）
追問一下，如果本題問的不是cumulative F（x），而是cumulative p（x）（我想表達(dá)的是擲骰子抽到每個數(shù)的概率加起來等于1，這種概率如何表示？），是否選sums to 1是正確的？
請問，這道題目中計算出來的R平方0.029/0.040=0.725為什么與題目中給出的值0.7436不一樣？另外，F下面的63.81是什么意思？好像在學(xué)ANOVAtable的時候沒有見過？
老師您好，這是單老師上課講的一道課后題。我的問題是：多元回歸中用的是F檢驗(yàn)，是單尾的右偏，K值應(yīng)該是1.68吧……我的解題思路是第二個圖
DV01*F代表了什么？不是應(yīng)該是MD*P*deltaY嗎？對沖不應(yīng)該是工具的deltaP=頭寸的deltaP嗎？為什么可以用DV01?然后線性對沖到底是用什么對沖什么？
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