都是凈持有成本了，為什么凈成本是CB-CC而不是CC-CB
交易對違約方是正的，違約方為什么會違約呢
為什么第一階段g=10的時(shí)候，為什么不用公式D1/r-g算這個(gè)階段的價(jià)格呢
老師，對于第一和第二問，如果按照買低賣高的原則，南美債券收益率下降價(jià)格上升，那就是賣出，歐洲債券收益率上升價(jià)格下降，那就買入。從這個(gè)角度思考和答案正好相反。該怎么分辨什么時(shí)候用什么角度去想問題呢？謝謝
Case: Monongahela中選擇題4：根據(jù)上課講解，為什么計(jì)算market factor的時(shí)候沒有考慮市場參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的平方（如紅色標(biāo)記的公式），而是直接使用市場參數(shù)*協(xié)方差*XX參數(shù)？
如果題目讓計(jì)算net cost那應(yīng)該用9時(shí)點(diǎn)的27500還是27500折回到3時(shí)點(diǎn)？
第二題我這么寫可以嗎？1，enter a swap, recieve return on long-term government bonds of South American countries, pay float rate . 2，enter a swap, pay return on long-term government bonds of Europe, recieve float rate
不是說懷疑的東西放原假設(shè)嗎，這里懷疑r小于5%，那應(yīng)該原假設(shè)是小于啊
為啥next year沒有distribution了
value a interest rate call with strike. Price of 0.85是什么意思？
Q7 中為什么折現(xiàn)率的下降會引起FV of asset 上升？FV不是應(yīng)該受市場影響么？為什么會受折現(xiàn)率影響？
第一題里bsm模型不是現(xiàn)貨和執(zhí)行價(jià)折現(xiàn)的差嗎？為什么這里是替換成0息債券了
這里哪說A公司交稅了？
enterprise value包含什么？為什么 enterprise value-liability=equity？
請問為什么這道題錯(cuò)了，沒有競爭協(xié)議為啥不能聯(lián)系老客戶
金程問答