如果按照貨幣加權(quán)更容易收到現(xiàn)金流影響的規(guī)律可以做嗎，在第三年也投資了很多現(xiàn)金
那么1時點的 V swap到底怎么算？
前三題講解
永續(xù)年金的方程式2-1最后的那一個，怎么不見了？
第二小問中，之前也出現(xiàn)過一題是說5%，那道題目在計算的時候代入的是5而不是0.05，請問什么時候應(yīng)該去掉百分號，什么時候應(yīng)該記入百分號呢？
需要完全對沖，為什么此處對合約份數(shù)是四舍五入510，而不是絕對值向上取整511？
為什么call 價值會下降？
-MtM本身就是自己對對手方產(chǎn)生counterparty risk and credit risk，本身就是自己違約對對手方產(chǎn)生損失（從而使自己獲益）。這個邏輯的存在和walkaway的存在一點關(guān)系都沒有，為什么說walkaway導(dǎo)致了這個邏輯的存在
個人ips里FVinc.capital.tx.tcg.infl的公式是什么？
這個例子中，為什么財務(wù)（100w）和稅務(wù)（120w）報表的金額會不同？
這兩個題目一個用指數(shù)分布一個用柏松分布 怎么看到底是要對時間建模還是對次數(shù)建模啊
這個題目中為什么提到了poission分布。但是我看解題用的是指數(shù)分布。這個點用指數(shù)分布還是用柏松分布是看題目到底問法是問的時間還是次數(shù)對吧
只有KMVmodel中才會用到2個default point的公式嗎 莫頓模型會用這個方法算k嗎
what is the Merton physical probability of default in one year? 這個怎么看出來是問的N（-d2）。N（-d2）英文是什么
第二題，題目說had been rolled forward是指之前的forward在6個月到期之后（已被3個月時的反向操作平倉），又重新short一個forward的意思嗎？那么more negative是和誰比較得出的結(jié)果呢？
金程問答