sell Eurodollar futures這個(gè)動(dòng)作是在0時(shí)刻進(jìn)行的，這個(gè)交易已經(jīng)發(fā)生完了，那在2時(shí)刻futures price的變化跟它又有什么關(guān)系呢？題目只說(shuō)了在0時(shí)刻發(fā)生了sell 50 futures這個(gè)動(dòng)作，并沒(méi)有說(shuō)2時(shí)刻有什么交易，這個(gè)所謂的futures profit的抵減是怎么發(fā)生的呢？
B這題問(wèn)的不應(yīng)該只是swap自身的凈interest rate嗎？題目并沒(méi)有說(shuō)要把借款的那一端算進(jìn)去
第一題是否可以用BPV的思路去求解，老師的這個(gè)對(duì)稱(chēng)公式看起來(lái)很奇怪，課上也未提到過(guò)吧，是否有官方考證過(guò)呢
課后題module5的第16題，沒(méi)明白答案計(jì)算了一個(gè)alt1的稅后range的意義是什么？ 如果從稅后波動(dòng)小及稅后range大判斷，那不是從給的alt1和2里就直接可看出么？ 謝謝
老師好 請(qǐng)問(wèn)這句話怎么理解，這個(gè)ZDM does not match FRN cash flow？
我的疑問(wèn)和之前一個(gè)同學(xué)差不多，但是沒(méi)人解答她的問(wèn)題，我從我的角度提一下：首先這里強(qiáng)調(diào)的target active risk，不是這幾個(gè)fund實(shí)際的active risk吧，用人家的目標(biāo)當(dāng)成實(shí)際這不合適吧？題目中這三個(gè)fund誰(shuí)也沒(méi)說(shuō)自己就是主動(dòng)管理，只能依靠他們定的target active risk來(lái)判斷吧？Cersei把target定的比較低，說(shuō)明它壓根就沒(méi)準(zhǔn)備主動(dòng)管理，說(shuō)人家是closet indexing不合適吧？Bran把target active risk定的很高，說(shuō)明它對(duì)外宣稱(chēng)它是走active管理路線的，但它的sector deviation和 risk contribution to a single security都比另外兩個(gè)fund要小，這怎么看都更符合closet indexing的定義吧。
關(guān)于第二個(gè)statement，我們?cè)趯W(xué)衍生品的時(shí)候講了currency overlay是將currency單獨(dú)外包出去管理，目的是獲得額外的return alpha，并不是單純用于hedging啊
但是我們?cè)趯W(xué)equity的時(shí)候，不是強(qiáng)調(diào)value股以低PE和高股息為特征嗎？那么value tilt和 quality tilt這兩者有什么關(guān)系、有什么區(qū)別嗎？題目給的都是相似的特征。
這個(gè)講義里面有，為什么老師正課講解沒(méi)有講，但是課程最后一分鐘總結(jié)串講卻有？
這個(gè)怎么是兩點(diǎn)之間呢 題目要求95。題目信息得出95就是對(duì)應(yīng)5啊
講課的是帆帆老師嗎？講得真好，思路清晰、言簡(jiǎn)意賅。應(yīng)該給石石和帆帆老師多一些課時(shí)，真的能幫助學(xué)員提升學(xué)習(xí)邊際效用，節(jié)省寶貴的時(shí)間和精力。
老師可以說(shuō)一下adjustR平方 和f統(tǒng)計(jì)量和t統(tǒng)計(jì)量代表什么 對(duì)應(yīng)到這個(gè)回歸又代表什么！一級(jí)的知識(shí)有點(diǎn)忘記了
我們?cè)趯W(xué)covered call的時(shí)候，強(qiáng)調(diào)的是賣(mài)期權(quán)后，買(mǎi)一個(gè)underlying以備日后行權(quán)交割，賣(mài)期權(quán)本身就是極高downside risk的行為，根本沒(méi)有講過(guò)它還有downside protection的作用，downside protection不應(yīng)該是protective put的主要特點(diǎn)嗎？
這里的FPt和FP指的是啥
第四題題目中給的信息，對(duì)于sigma和rho來(lái)說(shuō)， GBP和USD的標(biāo)價(jià)順序會(huì)影響計(jì)算結(jié)果嗎
金程問(wèn)答