老師我這寫(xiě)12的兩個(gè)疑問(wèn)可以和我講細(xì)一點(diǎn) 我想知道怎么一步一步的。2的那個(gè)地方用平方根法則為什么不是我黃色部份。??dt。dt等于12分之1不等于1啊
correlation上升 股票價(jià)格下降 但這個(gè)題沒(méi)有說(shuō)在股票市場(chǎng)里啊
為什么后面那個(gè)ERP是偏高的，括號(hào)里面的Rm不是歷史的嗎，那應(yīng)該是偏低才對(duì)，然后Rf也是偏高的，所以rm-rf偏低
第17題為什么選b，a錯(cuò)哪了
第15題講解一下
第12題講解一下
關(guān)於第3和第4題，為什麼Transaction 2，可以用融資金額5million / 股數(shù)20萬(wàn)得出股價(jià)為25；但Transaction 1 以5million/ 75萬(wàn)股卻非15元股價(jià)？
請(qǐng)問(wèn)資料打開(kāi)密碼是多少
tracking error什么時(shí)候可以認(rèn)為表述的為超額回報(bào)，也就是我們常說(shuō)的alpha；什么時(shí)候可以認(rèn)為表述的是波動(dòng)率就是Rp-Rb這個(gè)數(shù)據(jù)的波動(dòng)率，表示超額回報(bào)的波動(dòng)？
notes 中用的公式似乎跟這里的不一樣，我看原文中用的是 （100*6%-90*7%）-1.645*6.94 = -11.7163
老師好，Ⅲ. The AMA allows a bank to build its own operational risk model and measurement system comparable to market risk standards.為什么是對(duì)的？參數(shù)要參考監(jiān)管要求，不能算是完全獨(dú)立自有的計(jì)量體系吧
第二題，對(duì)continuing 客戶(hù)和new客戶(hù)，難道條款不應(yīng)該是一樣的嗎？條款平等應(yīng)該是常識(shí)吧？而且，從文章來(lái)看，哪里能解讀出對(duì)新老客戶(hù)條款優(yōu)惠程度有所不同呢？
多配現(xiàn)金和少配現(xiàn)金是什么意思，是用更多的錢(qián)或更少的錢(qián)來(lái)增加投資組合里的權(quán)益類(lèi)或債券嗎，這樣權(quán)重就可能改變了
老師好，請(qǐng)問(wèn)individual var與component var有什么聯(lián)系與區(qū)別？
如果correlation coefficient < 0 呢?
金程問(wèn)答