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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
信用風險百題第50，老師我認為這道題目有爭議，因為題目說沒有settlement risk，對于買入大額存單來說，本金應該是沒有風險的，敞口只是最后一期銀行應該付給我的利息。這樣的話由于題目信息不全就沒法比較到底是遠期貨幣互換的敞口大還是存單的敞口大
信用風險-違約概率估計的視頻ppt 50頁里面說如果m確定的時候，α的分布就從標準正太變成了正態(tài)分布， 均值是βm， 標準差是 根號(1-β^2). 把K進行標準化就可以求PD。可是根據之前m
老師信用風險122頁這一段Another difficulty with the Merton model is that default is too ?predictable.
信用增級了，haircut變小了，exposure變大了，哪里理解的不對。 另外，D選項，我們之前的break clause 是減小敞口的一種技術，D說的不就是這個技術嗎？
的。匯率不是和公司信用沒有直接關系的嗎？還是說這里提到的是Dealer，所以和interbank不一樣？
要求的CVA在globalbank的信用質量惡化的基礎上是要求的更多的，同樣站在globalbank的角度上分析要求的CVA也是更多的，這樣才合理吧？答案應該選B。
61題和63題，1、同樣是信用等級惡化更多，為什么63選的是都增加cva，而61就要選C，也就是一方cva會減少，61選項也是cva而不是bcva呀。2、如果63有個類似61的c選項，即ADB要求向HIP少交cva？，是否對的？3、61題，如果有個63題c選項，兩者cva都上升，是否對的？
信用風險轉移了出去，對銀行也是有利的，不知道我的理解是否正確；如果正確的話，那么在發(fā)行MBS的時候，更應該考慮哪一方的利益呢
信用風險的其中一種傳統(tǒng)的方法。這里我并非特別理解，感覺凈額結算就是純粹把交易的筆數抵消減少，變得簡潔且方便。但這樣為何就能代表風險轉移了呢？望最好舉例說明一下。謝謝噢
信用發(fā)行的，只是存在的方式沒有放在銀行，而是放在了支付寶和微信，而不是他們發(fā)行的。 請問可否從美國市場舉例E～money
我對比了Cherie Shan和Vincent Lin兩位老師的網課內容，發(fā)現(xiàn)兩位老師對第36章（信用違約互換）的重點判斷不同。Shan老師認為重點在第2節(jié)和第4節(jié)，而Lin老師認為重點在第1節(jié)和第4節(jié)。那么，究竟第1節(jié)（術語部分）和第2節(jié)（CDS類型介紹）哪個更重要一些呢？
其他債權投資、權益法長投、設定受益計劃的精算假設改變、投資性房地產、信用風險導致公允價值變化的金融負債等各種原因產生的其他綜合收益。正常情況下這些OCI被處置時有些會進入損益的不同科目（投資收益、其他業(yè)務成本等），有些會進入留存收益，如果在持有待售資產組中被處置的話全部轉入資產處置損益嗎？
老師好像不太懂再抵押。A把抵押品給B，那是因為做衍生品交易，但資產所有者還是A。B要融資是B的事，B想拿A的資產做抵押是需要A的書面同意的。但是這筆融資依托于B的信用，B如果違約，需要處置A的抵押物。所以只要A不是傻子，都不會同意的。講的課都是浮于表面的東西
對沖基金是WWR這里還是沒看懂。對于對沖基金而言，當PQR信用質量下降時，HJK違約概率上升（因為他倆高度相關）。同時，HF（“我”）向HJK買了一個put，此時利率上升，put價值上升
這題我也覺得該選D，首先，SPE不可能收了多少固定全部都按一樣的利率（雖然本金一樣）給provider吧？再有，他從provider拿的float利率跟支付給投資者的利率也不能都一樣吧？要不SPE掙什么是不是？所以這肯定就有利率風險，再有，信用風險是雙向的吧既來自底層又來自provider？
金程問答
