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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險
信用風險-違約概率估計的視頻ppt 50頁里面說如果m確定的時候，α的分布就從標準正太變成了正態(tài)分布， 均值是βm， 標準差是 根號(1-β^2). 把K進行標準化就可以求PD?？墒歉鶕?jù)之前m
老師信用風險122頁這一段Another difficulty with the Merton model is that default is too ?predictable.
信用增級了，haircut變小了，exposure變大了，哪里理解的不對。 另外，D選項，我們之前的break clause 是減小敞口的一種技術(shù)，D說的不就是這個技術(shù)嗎？
的。匯率不是和公司信用沒有直接關(guān)系的嗎？還是說這里提到的是Dealer，所以和interbank不一樣？
要求的CVA在globalbank的信用質(zhì)量惡化的基礎(chǔ)上是要求的更多的，同樣站在globalbank的角度上分析要求的CVA也是更多的，這樣才合理吧？答案應(yīng)該選B。
61題和63題，1、同樣是信用等級惡化更多，為什么63選的是都增加cva，而61就要選C，也就是一方cva會減少，61選項也是cva而不是bcva呀。2、如果63有個類似61的c選項，即ADB要求向HIP少交cva？，是否對的？3、61題，如果有個63題c選項，兩者cva都上升，是否對的？
信用風險轉(zhuǎn)移了出去，對銀行也是有利的，不知道我的理解是否正確；如果正確的話，那么在發(fā)行MBS的時候，更應(yīng)該考慮哪一方的利益呢
信用風險的其中一種傳統(tǒng)的方法。這里我并非特別理解，感覺凈額結(jié)算就是純粹把交易的筆數(shù)抵消減少，變得簡潔且方便。但這樣為何就能代表風險轉(zhuǎn)移了呢？望最好舉例說明一下。謝謝噢
信用發(fā)行的，只是存在的方式?jīng)]有放在銀行，而是放在了支付寶和微信，而不是他們發(fā)行的。 請問可否從美國市場舉例E～money
我對比了Cherie Shan和Vincent Lin兩位老師的網(wǎng)課內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)兩位老師對第36章（信用違約互換）的重點判斷不同。Shan老師認為重點在第2節(jié)和第4節(jié)，而Lin老師認為重點在第1節(jié)和第4節(jié)。那么，究竟第1節(jié)（術(shù)語部分）和第2節(jié)（CDS類型介紹）哪個更重要一些呢？
其他債權(quán)投資、權(quán)益法長投、設(shè)定受益計劃的精算假設(shè)改變、投資性房地產(chǎn)、信用風險導(dǎo)致公允價值變化的金融負債等各種原因產(chǎn)生的其他綜合收益。正常情況下這些OCI被處置時有些會進入損益的不同科目（投資收益、其他業(yè)務(wù)成本等），有些會進入留存收益，如果在持有待售資產(chǎn)組中被處置的話全部轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益嗎？
老師好像不太懂再抵押。A把抵押品給B，那是因為做衍生品交易，但資產(chǎn)所有者還是A。B要融資是B的事，B想拿A的資產(chǎn)做抵押是需要A的書面同意的。但是這筆融資依托于B的信用，B如果違約，需要處置A的抵押物。所以只要A不是傻子，都不會同意的。講的課都是浮于表面的東西
對沖基金是WWR這里還是沒看懂。對于對沖基金而言，當PQR信用質(zhì)量下降時，HJK違約概率上升（因為他倆高度相關(guān)）。同時，HF（“我”）向HJK買了一個put，此時利率上升，put價值上升
這題我也覺得該選D，首先，SPE不可能收了多少固定全部都按一樣的利率（雖然本金一樣）給provider吧？再有，他從provider拿的float利率跟支付給投資者的利率也不能都一樣吧？要不SPE掙什么是不是？所以這肯定就有利率風險，再有，信用風險是雙向的吧既來自底層又來自provider？
provision可以降低credit risk呢？如果前幾年不還本金，之后還本金的額度太高，容易違約，信用風險應(yīng)該上升才對呀。謝謝回答1
金程問答