第一題的知識點(diǎn)在哪里
第一題的RPM 不是應(yīng)該等於「相關(guān)系數(shù) X 標(biāo)準(zhǔn)差 X SRM」嗎? 為什麼是直接
這道題問Scotia fund是什么類型，答案是Pure indexing,不明白為什么不是Enhanced indexing。如果是Pure indexing的話，Weight of government sector holdings和基準(zhǔn)是有差異的，不是完全一樣的啊
關(guān)于statement 3, 為什么非要說和inflation有關(guān)呢，那也可以說term premium和 interest rate risk 和credit risk有關(guān)不是嗎，時間越長，各種風(fēng)險都更高不是么
statement 3不對吧，不是說term premium跟時間期限有關(guān)嗎，怎么跟inflation有關(guān)呢？Inflation不是單獨(dú)的premium嗎
2025.2mock1里，第五題，第三問。current stock price is $39.55，A strangle strategy is implemented by buying OTM puts and OTM calls with the same expiration date. The cost of the OTM put option (i.e., $38.50 strike) is $1.76. The cost of the OTM call option (i.e., $40.50 strike) is $1.81.The percentage increase in the CFT share price at which a long strangle strategy would break even is closest to: C 9.03%..我計算出來的盈虧平衡點(diǎn)是44.07
本幣升值，也會吸引外國投資本國股市啊，美元升值不就是一個很好的例子嗎
但是country Y 不是在trough階段嗎，經(jīng)濟(jì)在谷底不是應(yīng)該降息刺激經(jīng)濟(jì)嗎，為何是加息？
10%配置給PE算很多風(fēng)險嗎？
視頻第13分的例題，怎么感覺老講的不對呢，例題里明確說資產(chǎn)組賬面價值是1000(包括了預(yù)計負(fù)債)，后面解析又講賬面價值是1000-500
第四題 百題的選項(xiàng)也和視頻不一樣
老師，這兒考慮了C-P，期貨F的情況，為什么不考慮K/(1+r)這部分的影響？
這道題有一問是proposed investment approach是用的Norway, Cananda, Endowment和LDI中的哪個model，答案是Endowment。為啥不可以是canada model呢？題目哪里看出是outsourcing啊
我覺得第五題應(yīng)該選C，市場法估值雖然參考市場指標(biāo)，但還得做調(diào)整。
第四題已經(jīng)告訴了市值，為啥還需要計算？
金程問答