老師好 請問第一題 為什麼statement 1可以調整成 average進行預估，但statement 2卻說不穩(wěn)定，不能也將statement2的現(xiàn)金流也調整成平均值嗎?
risk-free investment是什么? long risk-free investment = long Tbills or lend money at Rf rate?
第四題
舉的例子很好 但是這里推導漏了weight(omega)
老師好 這個delta spread要用（- 0.4667%），關于這個正負號，是spread起末 - spread期初嗎？
這個題目一定要一買一賣嗎？題目里哪里可以看出要這樣的策略？直接short兩個月的futures，一個月之后平倉不也能賺到嗎？
這里的asset為什么不用一年后的1100？
Q2 購買力遭到破壞是否是收益低于通貨膨脹率呢？還是指收益低于最低支出？
我剛問了AI,說這頁內容出現(xiàn)原則性錯誤
老師這里第五小的數(shù)據(jù)小于等于z分為兩種情況，這兩種情況可以在細講一下嗎？特別是如果數(shù)據(jù)中只有4個數(shù)據(jù)小于等于z的這種情況應該歸結到哪一個里面，如何理解
老師這里要硬記阿爾法是置信水平嘛
能重新說一下歷史成本法和攤余成本法嗎？
老師好 問題1：這里這個開根號再減1等于-0.6%，是不是就是算annualized return 年化收益率？要是跟之前那個算RDC=P1/P0 - 1比，這個RDC是算收益率的，開根號減一是算年化收益率的，這么理解對嗎？ 問題2：這個fully hedge的情況下，這個RFC=2.25%和RFX=-2.785%是怎么算的 請老師給我寫一下，我算不對。問題三：這個“RFC”“多少多少的0.5次方”這個FC的下標，和多少多少次方這個上標是怎么打出來的？謝謝老師
Consider3 的前半句說對了嗎？是否可以用portfolio diversification來對沖尾部風險？
我對key rate duration的說法有疑問，題目當中用的是“along"這個詞形容key point的變化，也就是它是沿著yield curve走的，并沒有體現(xiàn)yield curve有non-parallel shift。
金程問答
