d選項(xiàng)逆否沒看懂
想請問一下第三題，答案里的后半段，為什么BC要用兩倍的money duration？以答案B為例，（combine a 2-year pay-fixed AUD swap with twice the modified duration as the 2-year government bond in the barbell portfolio.），到底做了哪些操作？謝謝
這里線性插補(bǔ)法為什么一定要以Spread為基礎(chǔ)計(jì)算呢？為什么不能直接去線性插補(bǔ)10年期的corporate bond的YTM，再計(jì)算spread?
老師，這里投資企業(yè)與被投資企業(yè)在股票價(jià)格計(jì)算上差一個(gè)所得稅金額？
variance公式如何獲得的？
為什么當(dāng)similar active risk情況下，active share增加可以導(dǎo)致higher expected return？前提的兩產(chǎn)品similar active risk即意味著回報(bào)與benchmark的回報(bào)偏離是similar的，何來higher expected return？
A/B=2，為啥是b=2a?。窟@個(gè)跟數(shù)學(xué)里面不太一樣，cfa考試統(tǒng)一都是這個(gè)含義嗎？生活中好像有時(shí)候也不是這樣表達(dá)
老師，這道題C選項(xiàng)不是對長期股權(quán)投資有影響嗎？
老師，請問，以第一個(gè)項(xiàng)目為例，soft hurdle+catch up不應(yīng)該是20profit中，先給LP 8%，再給GP 2%，剩下的0.67%（=10.67%-8%-2%）中再按2 8比例分別給GP和LP嗎？
penalty multiplier 就是ms嗎
為什么遠(yuǎn)期exposure 上升？
已知兩個(gè)資產(chǎn)各自違約概率，怎么求聯(lián)合違約概率
為什么敞口會下降？
UL和VAR有什么區(qū)別？
還有問一下這個(gè)是怎么得出來x和y都是1的，x=y不應(yīng)該是一條直線嗎
金程問答