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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
R9第20題，答案中提及了一個(gè)“conditional 1/n strategy to minimize any potential future regret from one of her
請(qǐng)問(wèn)這頁(yè)的rs的公式，是一個(gè)固定公式嗎？比如為什么乘以6再除以n(n2-1)？6怎么來(lái)的？這個(gè)公式一級(jí)不需要掌握，二級(jí)才要學(xué)習(xí)是嗎？
firm value中，VN(d1)+K*e-rt**N(d2)這個(gè)公式中的r，應(yīng)該用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率還是asset return?是不是要和N(d2)里r保持一致？a
老師，Q2里面SEE=根號(hào)SME=根號(hào)（SSE/n-k-1），這里如果用SSE的方法來(lái)計(jì)算，n-k-1=35-1-1=33，和圖表里給的不一樣??？
老師一般這種題里的 d1 和 d2考試會(huì)直接給你嗎，還是說(shuō)要自己求啊，感覺(jué)求的過(guò)程好漫長(zhǎng)啊，還有會(huì)直接給N(d1)和N(d2)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師，這里協(xié)方差的公式，由于協(xié)方差為0，是不是簡(jiǎn)化進(jìn)行了處理。因?yàn)槲依斫鈪f(xié)方差的完整公式的話，應(yīng)該分母上面再除以N（ Population）或者是N-1（樣本）
long call和long PUT 的delt不是相反數(shù)的關(guān)系啊，delta call=n(d1),dela put=n(d1)-1.這怎么會(huì)是相反數(shù)呢？視頻中老師說(shuō)是相反數(shù)的關(guān)系
梁老師講的是N=20.5，這樣算出來(lái)四月1號(hào)的clean price 是1138.12，不是答案1137.17。是不是N只能取整數(shù)？圖片上應(yīng)該是正確的計(jì)算方法吧？到底哪個(gè)方法對(duì)呢？
in this regression 可以再解釋下嗎？regression的自由度k=1，error 的自由度為n-k-1=n-2，那slope coefficient表示什么呢？
您好，總結(jié)為：標(biāo)準(zhǔn)化（標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布（z分布））的公式的（x-μ）/標(biāo)準(zhǔn)差，t分布公式為（x-μ）/S.E，標(biāo)準(zhǔn)誤的公式為s/根號(hào)n，或者a（符號(hào)打不出來(lái)）/根號(hào)n
BS模型下，風(fēng)險(xiǎn)中性的行權(quán)概率是不是就是N（d2）？老師說(shuō)對(duì)沖比率是delta所以對(duì)沖比率就是N（d1）嗎，BS模型下行權(quán)條件又是什么？
reading3課后題35n根據(jù)答案解釋：指數(shù)增長(zhǎng)的時(shí)間數(shù)據(jù)，都要進(jìn)行l(wèi)og處理，并做一階差分嗎？n一階差分不是針對(duì)單位根的處理方式嗎？
老師，第八題的第二個(gè)零息債券，n是4不是1嗎？它不是到期后才有回款，所以只有一期現(xiàn)金流啊？n不是等于1嗎？
老師，那個(gè)TREASURY INSTRUMENTS 的example，從2015.7.1到2005.7.1，這個(gè)期間的付利次數(shù)N才等于21吧，如果要計(jì)算2005.1.1的PV，那N應(yīng)該等于22才算合理。還是說(shuō)題目中的2005.4.1是bond存入的日期？
可否麻煩老師詳細(xì)解釋一下reading4的16題和20題，關(guān)于自由度，為什么sample的自由度是n-1，t檢驗(yàn)的自由度是n-k-1呢？要如何理解？
金程問(wèn)答