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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險
，ADB的CS變?yōu)?56bp，HIP的CS變?yōu)?44bp，相較于ADB，HIP信用惡化更嚴重，所以原來ADB遞交的CVA有點多了。老師幫我看看是這樣理解的嗎？
證券化、結構化產(chǎn)品與信用增級視頻1小時6分27秒處，這里老師說的保證金賬戶是哪個賬戶，是誰的保證金賬戶，用來保證什么的？超過1750000就給到OC account，這里的OC account是不是
請教一個一直困擾的問題，信用風險中講到UL就是Var，但是總覺得WCL跟Var也很相近，非參數(shù)法里的Var感覺好像就是WCL，直接按照百分比對應的損失數(shù)，好像并沒有涉及到還需要減去預期損失。所以這一塊一直有些不理解，WCL，Var和UL幾個概念辨析的不是很清楚。請老師詳細講講。
老師您好 在講到Non mortgage ABs的時候 說到credit card receivable ABS是信用卡還款 因為每月的還款額度不高 視為一次性還清 所以稱為“non-
信用風險內部評級法是不是無論是基本法還是高級法 其相關性是不是都不由銀行自己決定？300 題的答案ii項為正確 （是否意味著相關性也銀行自己決定），而327題 A項相關性，風險權重由監(jiān)管者定，講義中沒有提及，前兩天一個同學回答是不由銀行自己決定，所以迷惑了，麻煩老師給個最終版本。
信用風險直播課中關于Aucktion的板塊還有一個疑問，老師說如果大家都不愿意拍賣接受default member的合約，可能就會觸發(fā)違約共擔機制，到時就要承擔更大的損失。這里就有一個疑問了，如果
應付賬款周轉率越低越好應該怎么理解？拿ppt舉例“總采購2000/應付100”來說，那如果“總采購2000/應付2000”比舉例更好，是不是意味著公司今年采購沒付現(xiàn)金全是賒賬購入，證明了1.公司信用
老師，可以這么理解么：一年前作為收固定方，收到7%的固定，現(xiàn)在市場的互換只能收到6%，說明我之前的合約是比現(xiàn)在更有價值的，對對手方來講是不利的，對手方可能會違約，所以面臨信用風險敞口。但是我不太理解
，那為什么這道題中不是正確答案呢？是否是因為lending屬于傳統(tǒng)金融方式，而題目問的是現(xiàn)代金融方式，所以b錯在方法是傳統(tǒng)的而不是現(xiàn)代的？？如果題目沒有提到是modern，那受到信用風險最多的是否還是lending呢
能不能解釋 所以這個是錯的呢？然后這個選項如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗statistically significant 是不是就可以了呢？
老師好，我最近在復習《一級中文精讀》，問題有點多，麻煩解答下 1、P9：書中說到EAD的時候，提到了信用卡業(yè)務的例子，說銀行發(fā)卡給客戶后，客戶并沒有使用這張卡，但并不代表銀行沒有信用風險，這是為啥呢
的一方的兩個對手方的信用質量，也就是違約概率高度相關。 實際在合約中賺的部分是不是指financial corporation在于corp的信用質量高度相關的情況下實際賠付給我的，要么違約無法賠付，要么支付或有賠付。但如果我拿到了賠付(正相關)，風險就不存在了呀;如果不賠付，何來正相關之說?
Upfront Premium x 100，這兩個都是站在CDS seller角度的吧？ 我其實不太明白實操中是怎么買CDS的，像upfront premium好像付的就是債券信用利差與1%或5%的
老師好，對比61和63題有些困惑：按照63的邏輯，因為題目考察的是CVA，不是BCVA，所以即便兩家機構信用評級降幅不同，CVA也都是上升的。那么61題考察的也是CVA不是BCVA，難道不應該兩家
老師，固收CASE4的第3題，文章中說，RAMIREZ對基金公司ALPHA所聲稱的自下而上的能力感到困惑，因為他們實際上是傾向于收益率最大化，不考慮信用評級的差異。題目中問的是R批評這家公司的原因，感覺原因應該是這個基金公司說的和做的不一致吧，為什么選B呢，看起來B和這個原因好像沒有關系呀？
金程問答
