如果有embedded option，yield curve是會(huì)平行移動(dòng)還是非平行移動(dòng)？含embedded option的yield curve可以用 key rate duration來衡量嗎
第4題在stable curve環(huán)境下，應(yīng)該盡可能增加duration。A選項(xiàng)，它是一個(gè)30年期的swap，增加的duration不應(yīng)該比C選項(xiàng)要多嗎
如何解釋equity spread increased sharply ,mezzanine spread is lowered ?
total rev- 交易成本（bid-ask spread和commission) = Gross returnGross return - investment management fee = Net returnbundled fee包含了cost和adminitritive fee等所有費(fèi)用，那么total return- bundled fee等于net return嗎？視頻講義說等于active return ，那這個(gè)active return 等于net return 嗎？
為什么這種計(jì)算不正確？
老師好，在課程此處可以理解individual var 優(yōu)于marginal var，請(qǐng)問為什么component var優(yōu)于individual var呢？
老師好，1）這道題目為什么不滿足X1+X2=100%？2）什么情況下可以滿足X1+X2=100%？
增值稅已經(jīng)立法了，為什么不選C啊？
p+s=c？這里不太對(duì)吧，原版書上的合成我感覺也有問題
這個(gè)邏輯對(duì)歐式看漲期權(quán)不應(yīng)該也成立嗎？同一股票的看漲，一個(gè)剩1個(gè)月，一個(gè)剩3個(gè)月，如果預(yù)計(jì)2個(gè)月后公司大概率要大量分紅，那剩1個(gè)月value不應(yīng)該比剩3個(gè)月的高？
這里的基差風(fēng)險(xiǎn)可以再解釋一下嗎沒太懂
A說分析師過度樂觀了，我想問題目中哪里說分析師地估計(jì)了？？？就說“分析師觀察到，該預(yù)測(cè)在銷售管理指導(dǎo)的范圍內(nèi)，但趨向于上端，而不是更接近中點(diǎn)。以下哪一項(xiàng)最可能解釋這一觀察結(jié)果？”這就說估計(jì)的是上限還是下限了？？
不是說global depository receipts都是以美元計(jì)價(jià)的嗎？難道不是直接排除C
這題有任何要考LVaR的意思嗎？
扣減減值，這里的減值指的是什么？
金程問答